| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 前言 | 第7-12页 |
| 一、选题背景及研究意义 | 第7-8页 |
| 二、国内外研究现状与文献综述 | 第8-9页 |
| 三、研究内容 | 第9-10页 |
| 四、研究方法 | 第10页 |
| 五、创新之处 | 第10-12页 |
| 1 商业银行操作风险及其管理概述 | 第12-28页 |
| ·商业银行操作风险概述 | 第12-16页 |
| ·商业银行操作风险的界定 | 第12-13页 |
| ·商业银行操作风险的基本特征 | 第13-14页 |
| ·商业银行操作风险的分类 | 第14-16页 |
| ·国内外商业银行操作风险现状的分析 | 第16-21页 |
| ·国际活跃银行操作风险现状分析 | 第16-18页 |
| ·我国商业银行操作风险现状分析 | 第18-21页 |
| ·商业银行操作风险管理的基本流程 | 第21-24页 |
| ·操作风险的识别 | 第22页 |
| ·操作风险的评估 | 第22-23页 |
| ·操作风险的控制与缓释 | 第23页 |
| ·操作风险的监测与报告 | 第23-24页 |
| ·巴塞尔新资本协议对操作风险管理的要求及其影响 | 第24-28页 |
| ·巴塞尔新资本协议对操作风险管理的要求 | 第24-27页 |
| ·巴塞尔新资本协议对操作风险管理的影响 | 第27-28页 |
| 2 保险在商业银行操作风险管理中应用的理论分析 | 第28-36页 |
| ·商业银行保险决策的理论基础 | 第28-33页 |
| ·价值最大化保险决策 | 第28-29页 |
| ·保险的利弊分析 | 第29-31页 |
| ·决定操作风险可保性的因素 | 第31-32页 |
| ·影响银行保险决策的因素 | 第32-33页 |
| ·操作风险保险的现状及存在问题 | 第33-36页 |
| ·操作风险保险的现状 | 第33-34页 |
| ·操作风险保险存在的问题 | 第34-36页 |
| 3 保险在商业银行操作风险管理中应用的实证研究 | 第36-50页 |
| ·实证研究方法和模型选择 | 第36-41页 |
| ·操作风险计量模型的选择 | 第36-38页 |
| ·计量模型中引入保险的方法选择及计算规则的设定 | 第38-41页 |
| ·实证研究思路 | 第41页 |
| ·数据来源 | 第41-42页 |
| ·实证过程与结果分析 | 第42-50页 |
| ·对收集的损失事件数据的统计分析 | 第42-44页 |
| ·拟合损失频率和损失幅度的分布函数及其检验 | 第44-47页 |
| ·加入保险因素的累积损失分布的蒙特卡罗模拟 | 第47-49页 |
| ·结果分析 | 第49-50页 |
| 4 我国商业银行操作风险管理中引入保险的条件及建议 | 第50-54页 |
| ·我国商业银行操作风险管理中引入保险的条件 | 第50-52页 |
| ·有利条件分析 | 第50-51页 |
| ·不利条件分析 | 第51-52页 |
| ·对我国商业银行操作风险管理中引入保险的建议 | 第52-54页 |
| ·对银行监管当局的建议 | 第52页 |
| ·对银行的建议 | 第52-53页 |
| ·对保险人的建议 | 第53-54页 |
| 5 研究结论与局限 | 第54-56页 |
| ·研究结论 | 第54-55页 |
| ·局限与不足 | 第55-56页 |
| 注释 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录一 1991─2005年我国商业银行操作风险损失事件分类表 | 第62-72页 |
| 附录二 蒙特卡罗模拟的计算机程序编码 | 第72-74页 |
| 在学期间发表的论文及科研成果清单 | 第74-75页 |
| 后记 | 第75页 |