| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章.前言 | 第9-23页 |
| ·中国股市以及配股现象 | 第9-10页 |
| ·信用风险模型的综述 | 第10-16页 |
| ·CreditMetrics模型 | 第13-14页 |
| ·CreditRisk+ 模型 | 第14-15页 |
| ·CreditPortfolio View 模型 | 第15-16页 |
| ·KMV 模型 | 第16-19页 |
| ·VaR 模型以 | 第19-21页 |
| ·GARCH 模型 | 第21-23页 |
| 第二章.模型分析 | 第23-30页 |
| ·模型构造的思想 | 第23-25页 |
| ·违约点的选取 | 第25-26页 |
| ·数据在模型中的计算 | 第26-27页 |
| ·用EGARCH 模型改进后对模型计算 | 第27-28页 |
| ·对部分估计出的违约股票进行验证 | 第28-30页 |
| 第三章.模型意义以及模型用途扩展 | 第30-31页 |
| 数据附表 | 第31-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 硕士学习期间发表论文 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |