| 摘要 | 第1-5页 |
| Summary | 第5-7页 |
| 第1章 前言 | 第7-14页 |
| ·国际基金业的发展历史及趋势 | 第7-9页 |
| ·中国基金业发展现状 | 第9-10页 |
| ·本文研究动因及意义 | 第10-12页 |
| ·主要研究内容 | 第12-14页 |
| 第2章 风险调整后的收益指标评估投资业绩 | 第14-24页 |
| ·绩效评估单因素指标的计算及含义 | 第14页 |
| ·Terynor指数 | 第14-18页 |
| ·Sharpe指数 | 第15页 |
| ·Jensena指数 | 第15-16页 |
| ·三个指标的联系及评价 | 第16页 |
| ·传统单指标遇到的质疑 | 第16-17页 |
| ·信息率 | 第17-18页 |
| ·M-2方法 | 第18页 |
| ·样本来源及实证分析 | 第18-19页 |
| ·研究样本及区间的选取 | 第18-19页 |
| ·基准组合的选取 | 第19页 |
| ·无风险利率的调整 | 第19页 |
| ·基金投资组合β值的估计 | 第19页 |
| ·模型的选取 | 第19-20页 |
| ·实证结果 | 第20-22页 |
| ·研究结论 | 第22-24页 |
| 第3章 证券投资基金的风险构成和收益分解及绩效的归属分析 | 第24-34页 |
| ·风险构成的相关理论 | 第24-25页 |
| ·收益分解 | 第25-26页 |
| ·业绩归属分析 | 第26-27页 |
| ·研究方法 | 第27-28页 |
| ·数据说明 | 第28-29页 |
| ·实证结果及分析 | 第29-34页 |
| 第4章 证券投资基金业绩持续性的研究 | 第34-45页 |
| ·文献综述 | 第34-38页 |
| ·实证方法 | 第38-41页 |
| ·评估业绩持续性的回归模型 | 第38-39页 |
| ·评估业绩持续性的双向表方法 | 第39-41页 |
| ·数据来源及处理 | 第41-42页 |
| ·实证结果及分析 | 第42-45页 |
| 第5章 证券投资基金业绩流动性的研究 | 第45-51页 |
| ·流动性风险的内涵及形成的原因 | 第45-46页 |
| ·我国基金流动性风险产生的特点 | 第46-48页 |
| ·我国开放式基金流动性风险的管理与防范 | 第48-51页 |
| 第6章 证券投资基金绩效评价体系的分析 | 第51-58页 |
| ·运用层次分析法的基金评价 | 第51-55页 |
| ·综合评价测度指标 | 第51-52页 |
| ·样本来源和实证分析 | 第52-53页 |
| ·实证结果 | 第53-55页 |
| ·运用数据包络分析法来评价基金业绩 | 第55-58页 |
| ·DEA方法简介 | 第55-57页 |
| ·运用 DEA方法的实证 | 第57-58页 |
| 结束语 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的论文和参加的项目 | 第64-65页 |
| 原创性声明 | 第65页 |
| 关于学位论文使用授权的声明 | 第65-66页 |
| 详细摘要 | 第66-70页 |