金融保险中的几类风险模型
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究目的和意义 | 第10页 |
| ·研究背景和方法 | 第10-13页 |
| ·本文研究内容及主要贡献 | 第13-15页 |
| 2 随机保费率下带干扰的风险模型 | 第15-25页 |
| ·模型的引入 | 第15-16页 |
| ·破产概率的一般公式与指数上界 | 第16-19页 |
| ·破产前最大盈余及破产时赤字分布 | 第19-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 3 Erlang(2)风险模型的罚金函数 | 第25-50页 |
| ·带常利率的Erlang(2)风险过程 | 第25-35页 |
| ·具有红利界限的Erlang(2)风险模型 | 第35-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 4 马氏环境下的Cox风险模型 | 第50-72页 |
| ·预备知识 | 第50-51页 |
| ·常利率下的Cox风险过程 | 第51-57页 |
| ·带干扰且保费依赖于索赔强度的Cox风险模型 | 第57-64页 |
| ·双险种且Cox相关的风险过程 | 第64-71页 |
| ·本章小结 | 第71-72页 |
| 5 时间相依索赔下风险模型的罚金函数 | 第72-81页 |
| ·微积分方程和Laplace变换 | 第72-78页 |
| ·数值结果 | 第78-80页 |
| ·本章小结 | 第80-81页 |
| 6 常利率下最小化破产概率的新业务最优比例 | 第81-90页 |
| ·模型与主要结果 | 第81-87页 |
| ·数值例子 | 第87-89页 |
| ·本章小结 | 第89-90页 |
| 7 总结与展望 | 第90-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |
| 参考文献 | 第93-99页 |
| 附录 攻读博士学位期间发表及录用论文目录 | 第99页 |
