我国商业银行金融风险管理研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-22页 |
| ·论文写作的背景和意义 | 第10-13页 |
| ·论文写作的背景 | 第10-12页 |
| ·论文研究的意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-19页 |
| ·国外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-19页 |
| ·论文的总体思路及研究方法 | 第19-21页 |
| ·论文创新之处 | 第21-22页 |
| 第2章 相关理论综述 | 第22-30页 |
| ·金融风险的基本理论 | 第22-24页 |
| ·金融风险的特征及类型 | 第22-23页 |
| ·金融风险管理的基本策略 | 第23-24页 |
| ·金融体系不稳定性理论 | 第24-27页 |
| ·金融不稳定性假说 | 第24-25页 |
| ·不对称信息理论 | 第25-27页 |
| ·金融风险的传染机制理论 | 第27-28页 |
| ·接触传染机制 | 第27页 |
| ·非接触传染机制 | 第27-28页 |
| ·金融监管理论 | 第28-29页 |
| ·注重金融安全目标的金融监管理论 | 第28页 |
| ·金融安全目标与金融效率目标交替的金融监管理论 | 第28-29页 |
| ·安全目标与效率目标并重的金融监管理论 | 第29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 信用风险的界定与商业银行风险资本的确定 | 第30-43页 |
| ·商业银行信用风险的界定 | 第30-35页 |
| ·对传统的商业银行信用风险观点的分析 | 第30-32页 |
| ·运用信用度量制方法对商业银行信用风险的界定 | 第32-35页 |
| ·借款人的信用评级的变动对风险资本确定的影响 | 第35-42页 |
| ·风险资本规定的标准及我国商业银行存在的问题 | 第35-36页 |
| ·VaR理论模型的内容及应用 | 第36-39页 |
| ·借款人的信用评级的变动对风险资本确定的影响 | 第39-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 我国商业银行金融风险的量化评估 | 第43-58页 |
| ·我国商业银行金融风险量化分析现状 | 第43-47页 |
| ·我国商业银行建立金融风险量化分析体系的必要性 | 第43-45页 |
| ·我国现行的金融风险衡量技术的缺陷与不足 | 第45-47页 |
| ·我国商业银行金融风险的模糊综合评价模型 | 第47-53页 |
| ·指标体系的构建 | 第48-51页 |
| ·模糊综合评价法模型的构建 | 第51-53页 |
| ·实证分析 | 第53-57页 |
| ·德尔菲法确定权重 | 第53-55页 |
| ·模糊综合评价的运算 | 第55-56页 |
| ·评价结果 | 第56-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 第5章 我国商业银行金融风险防范对策 | 第58-78页 |
| ·加强我国商业银行金融风险管理的宏观对策 | 第58-63页 |
| ·加强对商业银行风险的监管 | 第58-60页 |
| ·加大对商业银行的市场约束 | 第60-63页 |
| ·加强我国商业银行金融风险管理的微观措施 | 第63-77页 |
| ·利用金融衍生工具防范金融风险 | 第63-67页 |
| ·构建我国商业银行金融风险量化分析体系的建议 | 第67-70页 |
| ·完善我国商业银行金融风险内部控制体系 | 第70-74页 |
| ·建设我国商业银行的风险文化 | 第74-77页 |
| ·本章小结 | 第77-78页 |
| 结论 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-83页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第83-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 个人简历 | 第85页 |
