| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-16页 |
| ·综述 | 第6-14页 |
| ·布朗运动简史 | 第6-7页 |
| ·布朗运动理论的应用 | 第7-9页 |
| ·布朗运动在金融市场的应用 | 第9-10页 |
| ·金融证券定价分析中的基本随机过程 | 第10-13页 |
| ·布朗过程和泊松过程的结合 | 第13-14页 |
| ·研究内容、研究目标和拟解决的关键问题 | 第14页 |
| ·本论文的创新之处 | 第14页 |
| ·本文的内容安排 | 第14-16页 |
| 第二章 布朗运动及伊藤公式 | 第16-24页 |
| ·布朗运动及一般化维纳过程 | 第16-18页 |
| ·几何布朗运动的定义 | 第18-19页 |
| ·带漂移的布朗运动的定义 | 第19-20页 |
| ·伊藤积分的定义 | 第20-21页 |
| ·伊藤定理（微分形式） | 第21-22页 |
| ·相关的几个例子 | 第22-24页 |
| 第三章 带泊松跳跃的几何布朗运动的经济模型的建立及求解 | 第24-31页 |
| ·定义几个随机过程 | 第24页 |
| ·定理 | 第24-25页 |
| ·定理的证明 | 第25-31页 |
| 第四章 结论与展望 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-35页 |
| 致谢 | 第35页 |