基于DEA的证券投资基金业绩动态分析模型研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-16页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·基金业绩评价研究现状 | 第10-12页 |
| ·数据包络分析方法研究现状 | 第12-14页 |
| ·研究内容及论文结构 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·论文结构 | 第15-16页 |
| 第2章 相关理论 | 第16-33页 |
| ·投资基金评价理论 | 第16-22页 |
| ·证券投资基金概述 | 第16-18页 |
| ·马柯维茨(Markowitz)资产组合理论 | 第18-19页 |
| ·资本资产定价模型 | 第19-20页 |
| ·有效市场理论 | 第20页 |
| ·几种常用指标及局限 | 第20-22页 |
| ·数据包络分析(DEA)理论 | 第22-32页 |
| ·DEA模型概述 | 第23页 |
| ·C~2R模型 | 第23-27页 |
| ·DEA有效性 | 第27-30页 |
| ·DEA有效性的经济意义 | 第30-32页 |
| ·小结 | 第32-33页 |
| 第3章 基于PSC~2R的基金动态评价模型 | 第33-50页 |
| ·DEA模型的应用含义及扩展方向 | 第33-37页 |
| ·DEA应用到基金评价中的含义 | 第33页 |
| ·DEA模型中指标变量的选取 | 第33-36页 |
| ·DEA模型的扩展方向 | 第36-37页 |
| ·弱化约束的扩展C~2R模型——SC~2R | 第37-42页 |
| ·SC~2R模型的提出 | 第37-38页 |
| ·SC~2R模型的性质 | 第38-42页 |
| ·带有权重约束的SC~2R模型——PSC~2R | 第42-46页 |
| ·投资基金的风险 | 第42-44页 |
| ·PSC~2R模型 | 第44-46页 |
| ·基于PSC~2R模型的基金业绩动态分析方法 | 第46-49页 |
| ·小结 | 第49-50页 |
| 第4章 对20只开放式基金的实证分析 | 第50-64页 |
| ·指标选取 | 第50-53页 |
| ·样本和数据的选取 | 第53-54页 |
| ·实证结果与分析 | 第54-63页 |
| ·实证结果 | 第54-61页 |
| ·实证结果的分析 | 第61-63页 |
| ·小结 | 第63-64页 |
| 第5章 结论 | 第64-66页 |
| ·本文的主要工作和结论 | 第64页 |
| ·本文的不足 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-72页 |
| 附录 各基金原始数据 | 第72-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第77页 |
