| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-9页 |
| 1 问题研究背景意义及模型工具 | 第9-27页 |
| ·问题的研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·贷款组合优化模型及工具概述 | 第10-25页 |
| ·贷款组合收益率与信用风险 | 第10页 |
| ·现代资产组合理论概述 | 第10-18页 |
| ·现代资产组合理论对贷款组合方法和信用风险管理的意义 | 第18-20页 |
| ·资产组合管理工具——VaR及其度量方法 | 第20-25页 |
| ·本文研究内容及研究框架 | 第25-27页 |
| 2 贷款组合优化原理 | 第27-30页 |
| ·收益率风险价值度量原理 | 第27-28页 |
| ·贷款期望收益率范围约束原理 | 第28-29页 |
| ·贷款组合优化原理小结 | 第29-30页 |
| 3 基于收益率风险价值限额的贷款组合优化模型 | 第30-35页 |
| ·目标函数的建立 | 第30-32页 |
| ·期望收益率的计算 | 第30页 |
| ·贷款组合方差的计算 | 第30-32页 |
| ·目标函数的建立 | 第32页 |
| ·收益率风险价值约束的引入 | 第32页 |
| ·贷款组合收益率约束的建立 | 第32-33页 |
| ·贷款组合优化模型的建立 | 第33-34页 |
| ·贷款组合优化模型小结 | 第34-35页 |
| 4 基于收益率风险价值约束的贷款组合优化模型实例分析 | 第35-42页 |
| ·基本信息 | 第35页 |
| ·期望和方差的计算 | 第35-36页 |
| ·目标函数的建立 | 第36页 |
| ·约束条件的建立 | 第36-39页 |
| ·贷款期望收益率的取值 | 第36-38页 |
| ·约束条件的建立 | 第38-39页 |
| ·模型的建立 | 第39页 |
| ·贷款组合优化模型的求解 | 第39-40页 |
| ·贷款组合最优比例的确定 | 第39页 |
| ·贷款组合收益率有效边界的确定 | 第39-40页 |
| ·与无贷款组合期望收益率RO约束模型的对比 | 第40-42页 |
| ·模型2的求解 | 第40-41页 |
| ·对比分析 | 第41-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 附录A 线性方程组建立过程详解 | 第45-47页 |
| 附录B 3.2之后Maple软件程序文件 | 第47-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第53页 |