新巴塞尔协议内部评级法中违约损失率研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-14页 |
| 导言 | 第14-19页 |
| 1、 选题背景及依据 | 第14-15页 |
| 2、有关 LGD 的文献综述 | 第15-17页 |
| 3、本文创新点 | 第17-18页 |
| 4、研究内容与结构安排 | 第18-19页 |
| 第1章 巴塞尔新资本协议内部评级法综述 | 第19-26页 |
| ·新协议与88 年协议 | 第19-22页 |
| ·1988 年巴塞尔协议的缺陷 | 第19-20页 |
| ·新协议与88 年协议的关系 | 第20页 |
| ·新协议对88 年协议的突破点 | 第20-22页 |
| ·内部评级法（IRB）概述 | 第22-24页 |
| ·内部评级法的内涵 | 第22页 |
| ·内部评级法主要指标介绍 | 第22-24页 |
| ·内部评级法与违约损失率 | 第24-26页 |
| 第2章 IRB 法中对LGD 的理论透析 | 第26-33页 |
| ·LGD 的内涵 | 第26页 |
| ·决定LGD 的宏观影响因素 | 第26-30页 |
| ·经济周期对LGD 的影响 | 第27-28页 |
| ·行业差异对LGD 的影响 | 第28-29页 |
| ·其他宏观经济变量对LGD 的影响 | 第29-30页 |
| ·决定LGD 的微观影响因素 | 第30-33页 |
| ·债务资质水平对LGD 的影响 | 第30-31页 |
| ·规模大小对LGD 的影响 | 第31页 |
| ·PD 与LGD 间的关系 | 第31-33页 |
| 第3章 IRB 初级法下LGD 的度量方法 | 第33-39页 |
| ·IRB 初级法对LGD 的规定 | 第33-35页 |
| ·抵押品的认定 | 第35-37页 |
| ·金融抵押品 | 第35-36页 |
| ·实物抵押品 | 第36页 |
| ·应收账款抵押品 | 第36页 |
| ·其他抵押品 | 第36-37页 |
| ·抵押品损失对LGD 的影响 | 第37-39页 |
| ·理论分析 | 第37-38页 |
| ·巴塞尔协议的相应处理 | 第38-39页 |
| 第4章 IRB 高级法下LGD 的度量方法 | 第39-52页 |
| ·历史数据平均值法 | 第39-40页 |
| ·资产估值法 | 第40-42页 |
| ·市场LGD | 第40-41页 |
| ·清算LGD | 第41页 |
| ·市场隐含LGD | 第41-42页 |
| ·因素模型法 | 第42-45页 |
| ·单因素模型 | 第42-43页 |
| ·多因素模型 | 第43-45页 |
| ·死亡率模型法 | 第45-48页 |
| ·死亡率模型简介 | 第45-46页 |
| ·运用于测量单变量贷款回收率的死亡率模型 | 第46-48页 |
| ·拟合分布法 | 第48-50页 |
| ·非参数方法 | 第50页 |
| ·神经网络模型 | 第50-52页 |
| 第5章 各类资产的LGD 研究 | 第52-61页 |
| ·银行类资产的LGD | 第52-55页 |
| ·违约贷款的定义 | 第52-53页 |
| ·违约贷款回收率的度量方式 | 第53页 |
| ·银行贷款回收率的度量方法——折现法 | 第53-54页 |
| ·对银行破产对象贷款回收率的研究 | 第54-55页 |
| ·银行类资产中零售暴露的LGD | 第55-57页 |
| ·零售贷款风险的特殊性 | 第55-56页 |
| ·为零售贷款LGD 建模的困难 | 第56页 |
| ·度量零售贷款LGD 的研究现状 | 第56-57页 |
| ·证券业的LGD | 第57-58页 |
| ·单个实体证券回收率的主要影响因素 | 第57-58页 |
| ·行业证券回收率的主要影响因素 | 第58页 |
| ·租赁业的LGD | 第58-61页 |
| 第6章 度量LGD 需注意的问题 | 第61-66页 |
| ·LGD 的折现率问题 | 第61-64页 |
| ·从折现率角度看回收率 | 第61-62页 |
| ·决定折现率的因素 | 第62页 |
| ·折现率的种类 | 第62-63页 |
| ·巴塞尔协议下折现率的选取 | 第63-64页 |
| ·其它需关注的问题 | 第64-66页 |
| 总结与展望 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第72-73页 |
