股指期货市场的套期保值回归分析
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·本文的背景 | 第8-9页 |
| ·本文的研究意义 | 第9-10页 |
| ·政策制定者方面 | 第9页 |
| ·投资者方面 | 第9-10页 |
| ·本文主要内容与方法 | 第10-11页 |
| ·主要内容 | 第10页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| ·本文创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 股票价格指数期货概述 | 第12-17页 |
| ·股票指数期货含义及特点 | 第12-13页 |
| ·现金结算 | 第12页 |
| ·具有双重风险防范能力 | 第12-13页 |
| ·杠杆作用明显 | 第13页 |
| ·股指期货的功能 | 第13-14页 |
| ·规避系统风险 | 第13-14页 |
| ·价格发现 | 第14页 |
| ·股指期货的套期保值功能及其意义 | 第14-17页 |
| ·卖出套期保值（空头套期保值） | 第15页 |
| ·买入套期保值（多头套期保值） | 第15页 |
| ·买卖股指期货合约的最佳数目 | 第15-17页 |
| 第三章 我国推出股指期货意义及制约因素 | 第17-22页 |
| ·中国证券市场引入股指期货交易制度的经济分析 | 第17-20页 |
| ·完善股市的宏观调控 | 第17页 |
| ·提高证券市场的效率 | 第17-18页 |
| ·增强金融市场的国际竞争力 | 第18页 |
| ·应具备的前提条件 | 第18-20页 |
| ·我国目前推出股指期货的制约因素 | 第20-22页 |
| ·市场缺陷障碍 | 第20-21页 |
| ·法律法规上存在障碍 | 第21页 |
| ·缺乏做空机制 | 第21-22页 |
| 第四章 积极推进股指期货的对策、方案与风险控制 | 第22-33页 |
| ·积极推进股指期货的对策 | 第22-24页 |
| ·建立严密的法规与监管体系 | 第22页 |
| ·科学合理地设计股指期货合约 | 第22-23页 |
| ·逐步引入作空机制 | 第23-24页 |
| ·中国股指期货制度创新方案的设计 | 第24-28页 |
| ·标的指数重构 | 第24-25页 |
| ·合约单位设计 | 第25页 |
| ·保证金水平的设定 | 第25页 |
| ·每日价格波动幅度(即涨跌停板) | 第25-26页 |
| ·市场主体界定 | 第26-27页 |
| ·市场布局 | 第27-28页 |
| ·中国股指期货交易风险的监控 | 第28-31页 |
| ·风险成因分析 | 第28-29页 |
| ·建立严密的风险管理制度 | 第29页 |
| ·加强法律制度建设 | 第29-30页 |
| ·建立完整的风险管理控制机制 | 第30-31页 |
| ·Ｈ股期指市场的推出条件 | 第31-33页 |
| 第五章 海外股指期货套期保值的实例分析 | 第33-64页 |
| ·海外中国股指期货介绍 | 第33-39页 |
| ·新华富时中国25 指数简介 | 第33-36页 |
| ·H 股指数期货简介 | 第36-39页 |
| ·股指期货套期保值的回归分析理论基础 | 第39-43页 |
| ·回归分析基础理论 | 第39页 |
| ·一元线性回归模型 | 第39-40页 |
| ·回归方程的拟合优度检验 | 第40-41页 |
| ·一元回归方程的显著性检验 | 第41-42页 |
| ·回归分析在套期保值中的应用 | 第42-43页 |
| ·实例分析 | 第43-64页 |
| ·新华富时中国25 指数 | 第43-51页 |
| ·H 股指数期货 | 第51-58页 |
| ·比较研究 | 第58-64页 |
| 第六章 关于指数期货跨市场买卖的探讨 | 第64-70页 |
| ·两种指数相关性分析 | 第64-65页 |
| ·扩大样本范围 | 第65-66页 |
| ·绘制时间序列图 | 第66-67页 |
| ·跨市场买卖的例证 | 第67-70页 |
| 第七章 总结和展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第75-76页 |
| 发表的论文: | 第75页 |
| 参与的科研项目: | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
