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股指期货市场的套期保值回归分析

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-12页
   ·本文的背景第8-9页
   ·本文的研究意义第9-10页
     ·政策制定者方面第9页
     ·投资者方面第9-10页
   ·本文主要内容与方法第10-11页
     ·主要内容第10页
     ·研究方法第10-11页
   ·本文创新点第11-12页
第二章 股票价格指数期货概述第12-17页
   ·股票指数期货含义及特点第12-13页
     ·现金结算第12页
     ·具有双重风险防范能力第12-13页
     ·杠杆作用明显第13页
   ·股指期货的功能第13-14页
     ·规避系统风险第13-14页
     ·价格发现第14页
   ·股指期货的套期保值功能及其意义第14-17页
     ·卖出套期保值(空头套期保值)第15页
     ·买入套期保值(多头套期保值)第15页
     ·买卖股指期货合约的最佳数目第15-17页
第三章 我国推出股指期货意义及制约因素第17-22页
   ·中国证券市场引入股指期货交易制度的经济分析第17-20页
     ·完善股市的宏观调控第17页
     ·提高证券市场的效率第17-18页
     ·增强金融市场的国际竞争力第18页
     ·应具备的前提条件第18-20页
   ·我国目前推出股指期货的制约因素第20-22页
     ·市场缺陷障碍第20-21页
     ·法律法规上存在障碍第21页
     ·缺乏做空机制第21-22页
第四章 积极推进股指期货的对策、方案与风险控制第22-33页
   ·积极推进股指期货的对策第22-24页
     ·建立严密的法规与监管体系第22页
     ·科学合理地设计股指期货合约第22-23页
     ·逐步引入作空机制第23-24页
   ·中国股指期货制度创新方案的设计第24-28页
     ·标的指数重构第24-25页
     ·合约单位设计第25页
     ·保证金水平的设定第25页
     ·每日价格波动幅度(即涨跌停板)第25-26页
     ·市场主体界定第26-27页
     ·市场布局第27-28页
   ·中国股指期货交易风险的监控第28-31页
     ·风险成因分析第28-29页
     ·建立严密的风险管理制度第29页
     ·加强法律制度建设第29-30页
     ·建立完整的风险管理控制机制第30-31页
   ·H股期指市场的推出条件第31-33页
第五章 海外股指期货套期保值的实例分析第33-64页
   ·海外中国股指期货介绍第33-39页
     ·新华富时中国25 指数简介第33-36页
     ·H 股指数期货简介第36-39页
   ·股指期货套期保值的回归分析理论基础第39-43页
     ·回归分析基础理论第39页
     ·一元线性回归模型第39-40页
     ·回归方程的拟合优度检验第40-41页
     ·一元回归方程的显著性检验第41-42页
     ·回归分析在套期保值中的应用第42-43页
   ·实例分析第43-64页
     ·新华富时中国25 指数第43-51页
     ·H 股指数期货第51-58页
     ·比较研究第58-64页
第六章 关于指数期货跨市场买卖的探讨第64-70页
   ·两种指数相关性分析第64-65页
   ·扩大样本范围第65-66页
   ·绘制时间序列图第66-67页
   ·跨市场买卖的例证第67-70页
第七章 总结和展望第70-71页
参考文献第71-75页
发表论文和科研情况说明第75-76页
 发表的论文:第75页
 参与的科研项目:第75-76页
致谢第76页

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