| 第1章 引言 | 第1-33页 |
| ·中国股票市场概况 | 第11-19页 |
| ·市场微观结构理论 | 第19-21页 |
| ·中国股票市场的微观结构概述 | 第21-26页 |
| ·对市场微观结构和限价委托单交易研究的国内现状 | 第26-27页 |
| ·研究意义 | 第27-29页 |
| ·研究方法 | 第29页 |
| ·论文结构 | 第29-33页 |
| 第2章 文献综述 | 第33-56页 |
| ·概述 | 第33-34页 |
| ·市场微观结构理论的基本模型 | 第34-41页 |
| ·存货模型 | 第35-37页 |
| ·信息模型 | 第37-39页 |
| ·策略交易模型 | 第39-41页 |
| ·关于电子撮合交易制度的说明 | 第41-43页 |
| ·关于限价委托单簿和委托单流的研究 | 第43-49页 |
| ·关于价格形成的理论和实证研究 | 第49-52页 |
| ·做市商市场上价格的形成 | 第50-51页 |
| ·电子撮合交易制度下的价格形成 | 第51-52页 |
| ·关于波动性的形成机制 | 第52-54页 |
| ·对市场微观结构和限价委托单交易研究的国内文献 | 第54-56页 |
| 第3章 中国股票市场限价委托单簿特征的实证研究 | 第56-82页 |
| ·数据说明 | 第56-59页 |
| ·基本样本统计分析 | 第59-72页 |
| ·总量描述 | 第60-63页 |
| ·交易量对限价委托单簿特征的影响 | 第63-66页 |
| ·限价委托单簿特征的日内模式 | 第66-72页 |
| ·关于深度的比较分析 | 第72-74页 |
| ·买卖价差、报价间差异和限价委托单簿的斜率 | 第74-76页 |
| ·价格离散度的研究 | 第76-79页 |
| ·本章小结 | 第79-82页 |
| 第4章 限价委托单簿影响股票价格走势的实证研究 | 第82-125页 |
| ·引言 | 第82-85页 |
| ·股票价格持续涨跌时的限价委托单簿状态特征 | 第85-94页 |
| ·限价委托单簿状态对价格走势的影响——平行数据模型 | 第94-118页 |
| ·理论模型 | 第94-96页 |
| ·实证结果 | 第96-109页 |
| ·稳健性检验 | 第109-118页 |
| ·限价委托单簿状态与股票价格走势之间的因果关系研究 | 第118-121页 |
| ·本章小结 | 第121-125页 |
| 第5章 委托单流行为分析 | 第125-149页 |
| ·引言 | 第126-128页 |
| ·数据说明 | 第128页 |
| ·中国股票市场委托单流的无条件概率 | 第128-131页 |
| ·以交易量为条件的条件概率分析 | 第131-135页 |
| ·以一天中的交易时间为条件的条件概率分析 | 第135-141页 |
| ·以前一次委托单流事件类型为条件的条件概率分析 | 第141-145页 |
| ·本章小结 | 第145-149页 |
| 第6章 限价委托单簿影响委托单流行为的实证研究 | 第149-179页 |
| ·引言 | 第149-151页 |
| ·数据说明 | 第151-152页 |
| ·限价委托单簿状态影响委托单流行为的实证研究 | 第152-173页 |
| ·理论模型 | 第152-156页 |
| ·统计描述 | 第156-159页 |
| ·实证结果 | 第159-167页 |
| ·稳健性检验 | 第167-173页 |
| ·本章小结 | 第173-179页 |
| 第7章 限价委托单交易与短期波动性的动态分析 | 第179-237页 |
| ·引言 | 第179-181页 |
| ·数据说明 | 第181-184页 |
| ·限价委托单簿状态对短期波动性的影响 | 第184-202页 |
| ·理论模型 | 第184-187页 |
| ·实证结果 | 第187-195页 |
| ·考虑不同的深度定义 | 第195-197页 |
| ·区分短期波动性的方向 | 第197-201页 |
| ·小结 | 第201-202页 |
| ·短期波动性对限价委托单簿状态的影响 | 第202-220页 |
| ·理论模型 | 第203-207页 |
| ·实证结果 | 第207-217页 |
| ·短期波动性对其它限价委托单簿状态变量的影响 | 第217-219页 |
| ·小结 | 第219-220页 |
| ·委托单流行为与短期波动性的动态分析 | 第220-233页 |
| ·委托单流行为对短期波动性的作用 | 第220-224页 |
| ·短期波动性对委托单流行为的作用 | 第224-232页 |
| ·小结 | 第232-233页 |
| ·本章小结 | 第233-237页 |
| 第8章 结论 | 第237-261页 |
| ·全文结论 | 第237-243页 |
| ·政策建议 | 第243-249页 |
| ·论文的主要贡献 | 第249-261页 |
| 致谢 | 第261页 |
| 声明 | 第261-262页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第262页 |