信用风险度量模型分析及其在我国银行业的应用研究
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| 英文摘要 | 第7-13页 |
| 1 绪论 | 第13-27页 |
| ·问题的提出与研究意义 | 第13-15页 |
| ·问题的提出 | 第13-14页 |
| ·研究的意义 | 第14-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-25页 |
| ·国内研究现状 | 第15-18页 |
| ·国外研究现状 | 第18-25页 |
| ·本文研究内容 | 第25页 |
| ·论文创新之处 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 2 信用风险与我国银行业的脆弱性 | 第27-39页 |
| ·引言 | 第27页 |
| ·金融风险的范式分析 | 第27-29页 |
| ·金融风险的概念 | 第27页 |
| ·金融风险的范畴 | 第27-29页 |
| ·信用风险的范式分析 | 第29-30页 |
| ·信用风险的概念 | 第29-30页 |
| ·信用风险的外延 | 第30页 |
| ·信用风险的危害分析 | 第30-31页 |
| ·信用风险对宏观经济的危害 | 第30-31页 |
| ·信用风险对微观经济的危害 | 第31页 |
| ·信用风险与我国银行业的脆弱性 | 第31-37页 |
| ·银行脆弱性的概念 | 第31-32页 |
| ·我国银行业脆弱性现状分析 | 第32页 |
| ·我国银行业脆弱性的传导机制研究 | 第32-37页 |
| ·信用风险度量与管理技术的兴起 | 第37-38页 |
| ·兴起的原因分析 | 第37-38页 |
| ·信用风险度量方法的发展演变 | 第38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 3 传统信用风险度量模型比较与评价 | 第39-55页 |
| ·引言 | 第39页 |
| ·专家制度 | 第39-43页 |
| ·专家制度的主要内容 | 第39-40页 |
| ·专家制度的工作步骤 | 第40-43页 |
| ·专家制度的主要缺陷 | 第43页 |
| ·评分模型 | 第43-53页 |
| ·判别模型 | 第43-49页 |
| ·线性回归 | 第49-50页 |
| ·Logit 模型 | 第50-51页 |
| ·神经网络 | 第51-52页 |
| ·实证比较 | 第52-53页 |
| ·综合评价 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 4 现代信用风险度量模型比较与评价 | 第55-93页 |
| ·引言 | 第55页 |
| ·巴塞尔协议的演变和内容 | 第55-58页 |
| ·巴塞尔协议的演变 | 第55-56页 |
| ·新巴塞尔协议的内容 | 第56-58页 |
| ·基础统计分析 | 第58-70页 |
| ·信用等级迁移模式分析 | 第58-65页 |
| ·银行贷款PD 和LGD 的统计分析 | 第65-70页 |
| ·模型剖析与实证分析 | 第70-82页 |
| ·信用监测模型 | 第70-74页 |
| ·信用度量术 | 第74-76页 |
| ·死亡模型 | 第76-77页 |
| ·信用风险附加法 | 第77-79页 |
| ·信贷组合观点 | 第79-80页 |
| ·贷款分析系统 | 第80-82页 |
| ·综合比较分析与评价 | 第82-91页 |
| ·实证比较分析 | 第82-86页 |
| ·范式比较分析及发展趋势 | 第86-90页 |
| ·总体评价 | 第90-91页 |
| ·本章小结 | 第91-93页 |
| 5 信用风险度量的建模研究 | 第93-113页 |
| ·引言 | 第93页 |
| ·道德风险的范式研究 | 第93-95页 |
| ·道德风险的会计报表甑别 | 第95-99页 |
| ·道德风险的经济学甑别 | 第99-107页 |
| ·道德风险产生的临界条件 | 第99-103页 |
| ·实证检验 | 第103-104页 |
| ·信贷合同安排 | 第104-106页 |
| ·道德风险与信用风险的关系 | 第106-107页 |
| ·信用风险建模研究 | 第107-111页 |
| ·建模推导过程 | 第107-110页 |
| ·实证检验与比较分析评价 | 第110-111页 |
| ·本章小结 | 第111-113页 |
| 6 现代信用风险度量模型的应用研究 | 第113-133页 |
| ·引言 | 第113页 |
| ·贷款损失的测定和经济资本的配置 | 第113页 |
| ·贷款定价 | 第113-120页 |
| ·传统定价法 | 第114-116页 |
| ·RAROC 定价法 | 第116-117页 |
| ·KMV 定价法 | 第117-118页 |
| ·贷款定价新方法 | 第118-120页 |
| ·企业信用评级新方法 | 第120-121页 |
| ·企业授信新方法 | 第121-123页 |
| ·信贷审批决策方法 | 第123-129页 |
| ·单笔信贷审批决策 | 第123页 |
| ·信贷组合决策分析 | 第123-129页 |
| ·银行经营绩效的评估 | 第129-131页 |
| ·本章小结 | 第131-133页 |
| 7 完善我国银行业信用风险管理的策略和建议 | 第133-141页 |
| ·引言 | 第133页 |
| ·加强我国信用制度建设 | 第133-135页 |
| ·按照巴塞尔新协议健全信用风险管理体系 | 第135-136页 |
| ·加快转换经营机制和管理体制 | 第136-137页 |
| ·应用信用风险基础管理工具 | 第137-139页 |
| ·加强信用文化建设 | 第139-140页 |
| ·本章小结 | 第140-141页 |
| 8 结论与展望 | 第141-145页 |
| ·本课题的主要结论 | 第141-142页 |
| ·本课题后续研究工作的展望 | 第142-145页 |
| 致谢 | 第145-147页 |
| 参考文献 | 第147-163页 |
| 附录作者在攻读博士学位期间发表(录用)的论文清单 | 第163-165页 |
| 独创性声明 | 第165页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第165页 |
