| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景及本文研究的意义 | 第9-11页 |
| ·国内外对于VaR 方法研究现状综述 | 第11-13页 |
| ·本文的内容概要与创新之处 | 第13-14页 |
| 2 金融市场风险度量方法概述 | 第14-18页 |
| ·金融风险的分类及定义 | 第14-15页 |
| ·金融市场风险度量方法的演进与发展过程 | 第15-18页 |
| ·用资产负债法度量管理金融市场风险 | 第15页 |
| ·用方差法度量金融市场风险 | 第15-16页 |
| ·用prob{x≤E(x)} 的概念来度量金融市场风险 | 第16页 |
| ·用VaR 方法度量金融市场风险 | 第16-18页 |
| 3 用 VaR 方法度量金融市场风险 | 第18-30页 |
| ·VaR 的定义 | 第18页 |
| ·VaR 计算方法 | 第18-27页 |
| ·VaR 的计算方法概述 | 第18-19页 |
| ·几种VaR 计算方法的说明与比较 | 第19-21页 |
| ·VaR 技术的最新发展 | 第21-23页 |
| ·最典型计算VaR 的参数方法 | 第23-27页 |
| ·VaR 方法的衍生-边际VaR、成分VaR 和增量VaR | 第27-28页 |
| ·问题的提出 | 第27页 |
| ·M-VaR、C-VaR 和I-VaR 概念 | 第27-28页 |
| ·VaR 模型的后验性检验 | 第28-30页 |
| ·后验检验的必要性 | 第28-29页 |
| ·VaR 模型准确性检验方法 | 第29-30页 |
| 4 用 VaR 方法度量金融市场风险的实证分析 | 第30-54页 |
| ·用VaR 度量中国股市市场风险的实证研究 | 第30-47页 |
| ·样本数据选取与时段选择 | 第30-32页 |
| ·数据基本分析 | 第32-34页 |
| ·建立GARCH 族模型 | 第34-35页 |
| ·上证指数VaR 计算结果及分析 | 第35-40页 |
| ·深证综指VaR 计算结果及分析 | 第40-45页 |
| ·上证180 指数VaR 计算结果及分析 | 第45-46页 |
| ·用Riskmetrics 模型计算VaR 结果 | 第46页 |
| ·用参数法计算中国股市VaR 值结论 | 第46-47页 |
| ·增量VaR(IVaR)方法在股票资产组合风险管理中的应用 | 第47-54页 |
| ·引入增量VaR 概念的必要性 | 第47-48页 |
| ·增量VaR 方法在资产组合风险管理应用中的实证分析 | 第48-54页 |
| 5 总结与建议 | 第54-56页 |
| ·总结 | 第54-55页 |
| ·建议与今后研究方向 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60-61页 |
| 独创性声明 | 第61页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第61页 |
