| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-19页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第13-14页 |
| ·文献回顾和述评 | 第14-18页 |
| ·国外的相关研究 | 第14-17页 |
| ·国内的相关研究 | 第17-18页 |
| ·本文的研究方法和研究内容 | 第18-19页 |
| 第2章 市场风险度量的VAR方法 | 第19-30页 |
| ·VaR概述 | 第19-22页 |
| ·VaR的定义和VaR的基本思想 | 第19-20页 |
| ·VaR的基本计算方法 | 第20-21页 |
| ·VaR方法度量市场风险的基本原理 | 第21-22页 |
| ·VaR相对于传统风险测量方法的特点 | 第22页 |
| ·各类VaR计算方法简介 | 第22-26页 |
| ·参数VaR方法 | 第23-24页 |
| ·非参数VaR方法 | 第24-25页 |
| ·半参数VaR方法 | 第25-26页 |
| ·小结 | 第26页 |
| ·在各类VaR方法具体实证分析前的一些问题讨论 | 第26-30页 |
| ·研究对象的选择 | 第26-27页 |
| ·样本区间的选择 | 第27-28页 |
| ·样本外预测设计 | 第28-30页 |
| 第3章 参数VAR方法在我国股市上的建模分析 | 第30-43页 |
| ·我国股市收益率的时间序列特征分析 | 第30-34页 |
| ·基本的描述性统计量 | 第30-31页 |
| ·收益率自相关分析 | 第31-33页 |
| ·ARCH效应检验 | 第33-34页 |
| ·小结 | 第34页 |
| ·基于正态分布条件下的ARCH类模型 | 第34-37页 |
| ·模型介绍 | 第34-36页 |
| ·建模实证分析 | 第36-37页 |
| ·非正态分布条件下的VaR建模 | 第37-39页 |
| ·模型介绍 | 第37-38页 |
| ·建模实证分析 | 第38-39页 |
| ·简单移动平均方法和指数加权移动平均方法 | 第39-42页 |
| ·简单移动平均方法(SMA方法) | 第39-40页 |
| ·指数加权移动平均方法 | 第40-42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| 第4章 非参数和半参数VAR方法在我国股市上的建模分析 | 第43-49页 |
| ·历史模拟法 | 第43-45页 |
| ·基于指数收益率的历史模拟方法 | 第43页 |
| ·基于股价指数本身的历史模拟方法 | 第43-44页 |
| ·历史样本长度的选择 | 第44-45页 |
| ·改进的历史模拟法 | 第45-46页 |
| ·Hybrid-HS方法(Hybrid History Simulation) | 第45-46页 |
| ·Filter-HS方法(Fiher History Simulation) | 第46页 |
| ·基于Bootstrap思想的VaR建模 | 第46-47页 |
| ·小结 | 第47-49页 |
| 第5章 各类VAR方法的回测比较分析 | 第49-72页 |
| ·回测技术的基本思想与方法 | 第49-52页 |
| ·回测技术的基本思想 | 第49页 |
| ·目前主要的回测技术回顾及其评价 | 第49-52页 |
| ·VaR模型回顾测试体系构建 | 第52-59页 |
| ·回测体系的基本框架设计 | 第52-53页 |
| ·回测体系中的假设检验设计 | 第53-56页 |
| ·回测体系中描述性统计量的选择 | 第56-59页 |
| ·小结 | 第59页 |
| ·各类VaR方法在我国股市上的回测实证分析 | 第59-72页 |
| ·准确性分析 | 第60-63页 |
| ·保守性分析 | 第63-68页 |
| ·有效性分析 | 第68-72页 |
| 结论 | 第72-75页 |
| 参考文献 | 第75-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第81-82页 |
| 附录B VAR模型参数估计一览表 | 第82-86页 |
| 附录C VAR模型的500天样本外预测回测图 | 第86-96页 |
| 附录D VAR模型回测评价指标一览表 | 第96-104页 |
| 附录E 部分参数估计和检验指标计算的EVIEWS4.1程序源代码 | 第104-110页 |
