FAVAR及其时变模型在中国宏观经济的应用

摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
1 绪论	第10-25页
·研究背景及意义	第10-12页
·文献综述	第12-23页
·本文的研究思路、研究方法、研究内容和创新点	第23-25页
2 VAR模型的理论框架	第25-52页
·VAR的总体框架	第25-28页
·VAR的估计和识别	第28-36页
·脉冲响应函数	第36-50页
·方差分解	第50-51页
·本章小结	第51-52页
3 FAVAR模型及其在货币政策度量中的应用	第52-71页
·引言	第52-53页
·FAVAR模型的理论框架	第53-60页
·FAVAR模型在我国货币政策有效性度量中的应用	第60-68页
·本章小结	第68-71页
4 时变参数VAR的知识准备	第71-100页
·MCMC算法的原理与步骤	第71-76页
·VAR模型的贝叶斯估计	第76-86页
·卡尔曼滤波的相关理论	第86-98页
·本章小结	第98-100页
5 时变参数VAR模型及其在中国宏观经济的应用	第100-132页
·TVP-VAR模型的构造	第100-108页
·TVP-VAR-SV模型的构造	第108-120页
·TVP-FAVAR模型的构造	第120-122页
·时变参数VAR模型对“斜率之谜”的解释	第122-128页
·本章小结	第128-132页
6 全文总结和研究展望	第132-135页
参考文献	第135-146页
附录 攻读博士学位期间发表的学术论文	第146-147页
后记	第147-148页