| 独创性声明 | 第1-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-17页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·商业银行信用风险管理方法的国内外文献综述 | 第10-15页 |
| ·商业银行信用风险管理方法的国外文献综述 | 第10-14页 |
| ·商业银行信用风险管理方法的国内文献综述 | 第14-15页 |
| ·文章主要研究内容与结构安排 | 第15-17页 |
| 第二章 商业银行信用风险概述 | 第17-27页 |
| ·信用及信用风险 | 第17-23页 |
| ·信用 | 第17页 |
| ·现代信用活动发展模式的新特征 | 第17-20页 |
| ·信用风险概述 | 第20-21页 |
| ·信用风险的特点 | 第21-23页 |
| ·信用风险对商业银行的重要影响 | 第23-24页 |
| ·我国商业银行信用风险分析 | 第24-26页 |
| ·我国商业银行信用风险现状 | 第24-25页 |
| ·我国商业银行信用风险形成的原因分析 | 第25-26页 |
| ·小结 | 第26-27页 |
| 第三章 商业银行信用风险管理模型分析 | 第27-45页 |
| ·Altman的 Z评分模型和 ZELA评分模型 | 第27-30页 |
| ·评分模型的主要内容及其准确性分析 | 第27-29页 |
| ·第二代 Z评分模型——ZETA信用风险模型 | 第29-30页 |
| ·Z评分模型和 ZETA模型的缺陷 | 第30页 |
| ·CreditMetrics模型 | 第30-33页 |
| ·CreditMetrics基本框架 | 第31页 |
| ·CreditMetrics模型的基本内容 | 第31-32页 |
| ·CreditMetrics模型评价 | 第32-33页 |
| ·KMV模型 | 第33-38页 |
| ·KMV模型基本框架 | 第34页 |
| ·KMV模型的基本内容 | 第34-37页 |
| ·KMV模型的评价 | 第37-38页 |
| ·Creditrisk+模型 | 第38-41页 |
| ·Creditrisk+模型的基本思想 | 第38-39页 |
| ·Creditrisk+模型的基本内容 | 第39-40页 |
| ·Creditrisk+模型的评价 | 第40-41页 |
| ·Creditportfolio View模型 | 第41-42页 |
| ·Creditportfolio View模型基本内容 | 第41-42页 |
| ·Creditportfolio View模型评价 | 第42页 |
| ·RAROC原理调整下的信用风险度量 | 第42-44页 |
| ·小结 | 第44-45页 |
| 第四章 我国商业银行信用风险管理方法实证研究 | 第45-54页 |
| ·模型选取 | 第45页 |
| ·数据选取 | 第45-46页 |
| ·计算结果 | 第46-51页 |
| ·运用中国银行评级体系对柳化股份的评级 | 第51-52页 |
| ·比较 KMV信用评级与中行系统评级结果 | 第52-53页 |
| ·小结 | 第53-54页 |
| 第五章 完善我国商业银行信用风险管理建议 | 第54-62页 |
| ·加强信用文化的建设 | 第54-56页 |
| ·完善商业银行的治理结构 | 第56-59页 |
| ·运用先进的信用风险管理方法 | 第59-60页 |
| ·小结 | 第60-62页 |
| 第六章 结束语 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读学位期间论文发表情况 | 第68页 |