| 论文摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 第一章 绪论 | 第5-7页 |
| 一、研究动机和目的 | 第5-6页 |
| 二、研究架构 | 第6-7页 |
| 第二章 相关文献回顾 | 第7-11页 |
| 一、资产配置理论 | 第7-9页 |
| 二、流动性风险研究 | 第9-11页 |
| 第三章 研究方法 | 第11-24页 |
| 一、流动性风险指标的定义与测度 | 第11-16页 |
| 1、流动性风险指标的设计 | 第11页 |
| 2、流动性风险值的定义 | 第11-14页 |
| 3、实证分析 | 第14-16页 |
| 二、Black-Litterman模型 | 第16-19页 |
| 1、模型的基本架构 | 第16-18页 |
| 2、实证分析 | 第18-19页 |
| 三、带流动性风险测度约束的资产配置模型的建立 | 第19-24页 |
| 1、模型的建立 | 第19-20页 |
| 2、实证分析 | 第20-24页 |
| 第四章 结论 | 第24-26页 |
| 参考文献 | 第26-27页 |
| 致谢 | 第27页 |