| 第一章 导论 | 第1-10页 |
| ·本文研究的目的 | 第6页 |
| ·本文研究的意义 | 第6-7页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第7页 |
| ·本文的创新 | 第7-10页 |
| 第二章 风险度量 | 第10-20页 |
| ·风险论 | 第10-12页 |
| ·传统风险测度模型及其比较 | 第12-14页 |
| ·现代风险测度模型及其比较 | 第14-19页 |
| ·对风险测度理论的评价 | 第19-20页 |
| 第三章 不确定条件下的风险决策 | 第20-29页 |
| ·决策问题概述 | 第20-21页 |
| ·决策准则 | 第21-24页 |
| ·决策准则间的关系 | 第24-27页 |
| ·风险度量和决策结果 | 第27-29页 |
| 第四章 扩展半方差 | 第29-37页 |
| ·扩展半方差的概念、性质 | 第29-30页 |
| ·线上平均收益(Upside Profit)与线下平均损失(Downside Loss) | 第30-32页 |
| ·扩展半方差的估计以及估计量的性质 | 第32-33页 |
| ·均值-扩展半方差准则与超额期望收益-扩展半方差准则的性质 | 第33-37页 |
| 第五章 直接项目投资的风险分析及其决策模型 | 第37-47页 |
| ·项目评价的核心指标及项目评价的要素 | 第37-39页 |
| ·传统决策准则及项目评价中存在的问题 | 第39-41页 |
| ·净现值(NPV)变动的风险--扩展半方差的计算 | 第41-44页 |
| ·决策模型与实证分析 | 第44-47页 |
| 第六章 扩展半方差在投资组合分析中的应用 | 第47-63页 |
| ·概述 | 第47-50页 |
| ·单项资产扩展半方差组合选择模型 | 第50-52页 |
| ·用扩展半方差度量风险构建风险中性的资产组合选择模型 | 第52-55页 |
| ·平均收益-扩展半方差模型 | 第55-60页 |
| ·模型实证分析及结果比较 | 第60-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 后记 | 第66页 |
