上海燃料油期货套利研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-18页 |
| ·选题背景及研究目的 | 第7-10页 |
| ·上海燃料油期货交易现状 | 第7-8页 |
| ·研究目的及意义 | 第8-10页 |
| ·研究方法和主要目标 | 第10页 |
| ·理论基础及研究综述 | 第10-16页 |
| ·理论研究基础 | 第10-14页 |
| ·实证研究现状 | 第14-16页 |
| ·本文研究框架 | 第16-18页 |
| 第二章 期货价差套利模型介绍 | 第18-22页 |
| ·模型套利模型 | 第18-20页 |
| ·模型套利假设 | 第18页 |
| ·最优价差套利 | 第18-19页 |
| ·方差计算 | 第19-20页 |
| ·收益计算 | 第20页 |
| ·趋势套利模型 | 第20-22页 |
| ·趋势套利模型原理 | 第20页 |
| ·趋势套利模型建立 | 第20-21页 |
| ·趋势套利评价 | 第21-22页 |
| 第三章 上海燃料油期货模型套利实证分析 | 第22-39页 |
| ·上海燃料油期货跨市套利实证分析 | 第22-28页 |
| ·SHFE与NYMEX期燃油跨市套利可行性分析 | 第22-23页 |
| ·SHFE与NYMEX期燃油跨市套利模型 | 第23-26页 |
| ·跨市套利最优期货价差套利头寸比例计算 | 第26页 |
| ·跨市套利收益核算 | 第26-28页 |
| ·上海燃料油期货期现套利实证分析 | 第28-39页 |
| ·上海燃料油市场期现套利可行性分析 | 第29-32页 |
| ·上海燃料油期货期现套利模型 | 第32-34页 |
| ·最优价差套利头寸比例计算 | 第34-35页 |
| ·期现套利成本核算 | 第35-39页 |
| 第四章 上海燃料油期货趋势套利实证分析 | 第39-49页 |
| ·上海燃料油期货跨期套利可行性分析 | 第39-43页 |
| ·上海燃料油市场有效性检验方法 | 第39-40页 |
| ·上海燃料油期货市场跨期套利有效性检验 | 第40-43页 |
| ·上海燃料油期货跨期套利趋势套利模型 | 第43-48页 |
| ·趋势套利模型步骤 | 第43-46页 |
| ·趋势套利模型盈亏统计 | 第46-48页 |
| ·上海燃料油市场跨期套利结果分析 | 第48-49页 |
| 第五章 上海燃料油期货套利风险及其防范 | 第49-54页 |
| ·套利交易风险类型 | 第49-51页 |
| ·燃料油期货市场风险类型 | 第51-52页 |
| ·燃料油套利交易风险防范与控制 | 第52-54页 |
| 第六章 结论和展望 | 第54-55页 |
| ·结论和意义 | 第54页 |
| ·不足和展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
