| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-14页 |
| 第一节 选题背景和意义 | 第9页 |
| 第二节 操作风险相关研究的文献综述 | 第9-11页 |
| 第三节 研究思路方法及主要观点 | 第11-14页 |
| 第二章 我国银行业操作风险特征以及巴塞尔要求 | 第14-28页 |
| 第一节 银行业操作风险的性质与因素 | 第14-16页 |
| 第二节 新协议风险管理框架 | 第16-19页 |
| 第三节 新协议计量要求 | 第19-24页 |
| 第四节 我国银行业操作风险特征 | 第24-28页 |
| 第三章 操作风险资本计量的国际实践 | 第28-38页 |
| 第一节 国际主要监管当局的操作风险监管 | 第28-30页 |
| 一、英国金融服务局监管 | 第28页 |
| 二、香港金融管理局监管 | 第28页 |
| 三、荷兰中央银行监管 | 第28-29页 |
| 四、西班牙中央银行监管 | 第29页 |
| 五、澳大利亚审慎监理署监管 | 第29-30页 |
| 第二节 国际银行业操作风险资本计量 | 第30-36页 |
| 一、英国银行业——以巴克莱银行、皇家苏格兰银行为例 | 第30页 |
| 二、香港银行业——以东亚银行为例 | 第30-32页 |
| 三、欧洲其他银行业——以荷兰、西班牙银行为例 | 第32-35页 |
| 四、澳洲银行业——以澳大利亚国民银行为例 | 第35-36页 |
| 第三节 对我国银行业的启示 | 第36-38页 |
| 第四章 损失分布法在我国银行业操作风险管理中的应用 | 第38-55页 |
| 第一节 损失分布法优势及条件分析 | 第38-39页 |
| 一、损失分布法优势比较 | 第38页 |
| 二、损失分布法条件分析 | 第38-39页 |
| 第二节 损失分布法实证分析—以上海地区为例 | 第39-47页 |
| 一、数据说明 | 第39页 |
| 二、数据调整的说明 | 第39-40页 |
| 三、数据样本的初步分析 | 第40-41页 |
| 四、损失概率分布模拟 | 第41-42页 |
| 五、全体样本的损失强度分布拟合 | 第42-46页 |
| 六、总体风险分布的拟合 | 第46页 |
| 七、实证结果与标准法计量比较 | 第46-47页 |
| 第三节 我国银行业采用损失分布法面临的障碍 | 第47-55页 |
| 一、对操作风险认识管理不到位 | 第47-48页 |
| 二、银行经营管理体制不完善 | 第48-52页 |
| 三、未形成合规管理的文化环境 | 第52-53页 |
| 四、转型期银行业风险存在波动性 | 第53-55页 |
| 第五章 我国银行业操作风险量化管理的配套措施 | 第55-64页 |
| 第一节 银行业公司法人治理结构 | 第55-57页 |
| 第二节 银行业内控管理机制 | 第57-58页 |
| 第三节 合规文化氛围 | 第58-59页 |
| 第四节 操作风险管理流程 | 第59-60页 |
| 第五节 数据库与信息系统 | 第60-64页 |
| 全文总结 | 第64-66页 |
| 注释 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |