| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究内容和目的 | 第10-11页 |
| ·研究思路和方法 | 第11-12页 |
| ·本研究的创新之处 | 第12-14页 |
| 2 融资融券保证金问题的相关背景 | 第14-23页 |
| ·融资融券交易的国内外发展史及相关理论 | 第14-17页 |
| ·世界融资融券交易发展史 | 第14页 |
| ·境外融资融券交易的发展经验 | 第14-16页 |
| ·我国融资融券交易的早期发展 | 第16页 |
| ·融资融券交易的定义及其对我国证券市场的影响 | 第16页 |
| ·融资融券交易对证券市场的影响 | 第16-17页 |
| ·国内外保证金制度对比及保证金作用概述 | 第17-23页 |
| ·保证金制度及其对证券市场融资融券的影响 | 第17-18页 |
| ·调整保证金比例的政策效果 | 第18-19页 |
| ·国内外证券市场保证金制度分析 | 第19-21页 |
| ·国内外融资融券保证金设定问题现状阐述 | 第21-23页 |
| 3 VaR原理和方法 | 第23-26页 |
| ·VaR基本原理和基本方法介绍 | 第23-26页 |
| ·VaR的发展历史和基本原理 | 第23-24页 |
| ·几种较常用的VaR的计算方法介绍 | 第24-26页 |
| 4 价格和收益率统计 | 第26-30页 |
| ·离散随机过程 | 第26-27页 |
| ·白噪声过程 | 第27页 |
| ·自回归过程与移动平均过程 | 第27-28页 |
| ·一般自回归移动平均过程 | 第28页 |
| ·随机行走 | 第28-30页 |
| 5 实证分析 | 第30-46页 |
| ·数据的准备和处理 | 第30-35页 |
| ·数据的确定 | 第30-31页 |
| ·持有期间的确定 | 第31-32页 |
| ·数据的正态性分析 | 第32-34页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第34页 |
| ·置信度的确定 | 第34-35页 |
| ·融资初始保证金的设定 | 第35-41页 |
| ·GARCH(1,1)与GARCH-M(1,1)的计算结果及检验 | 第35-36页 |
| ·VaR的计算结果 | 第36-41页 |
| ·融券初始保证金比例的设定 | 第41-42页 |
| ·融资融券初始保证金比例的设定 | 第42-43页 |
| ·B股票的分析比较 | 第43-44页 |
| ·实证总结 | 第44-46页 |
| 6 弹性保证金制度在融资融券风险控制中的实施 | 第46-50页 |
| ·VaR方法在我国市场使用的可行性分析 | 第46-47页 |
| ·基于弹性保证金制度下的动态风险预警系统的设立 | 第47-50页 |
| ·对我国动态风险系统的几点建议 | 第47-49页 |
| ·融资融券动态风险系统的基本结构 | 第49-50页 |
| 7 总结和展望 | 第50-53页 |
| ·结论和建议 | 第50-51页 |
| ·研究局限 | 第51-52页 |
| ·后续研究方向 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-55页 |