| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究方法和结构安排 | 第9-10页 |
| 1.4 可能存在的创新和不足 | 第10-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-19页 |
| 2.1 汇率波动与股价波动溢出效应研究的文献梳理 | 第12-15页 |
| 2.2 条件在险价值的度量及应用 | 第15-17页 |
| 2.3 文献评述 | 第17-19页 |
| 3 理论基础和影响机制分析 | 第19-36页 |
| 3.1 在岸与离岸人民币汇差成因分析 | 第19-21页 |
| 3.2 汇差对股市的波动溢出效应理论分析 | 第21-27页 |
| 3.3 汇差和股票收益率的波动传导机制实证检验 | 第27-36页 |
| 4 在岸与离岸人民币汇差对股价波动溢出效应的实证分析 | 第36-53页 |
| 4.1 DCC-GJR-GARCH-CoVaR模型设计 | 第36-39页 |
| 4.2 变量选择与样本选取 | 第39页 |
| 4.3 数据统计性检验 | 第39-45页 |
| 4.4 模型参数估计 | 第45-47页 |
| 4.5 动态相关关系分析 | 第47-50页 |
| 4.6 风险溢出效应分析 | 第50-53页 |
| 5 结论与政策建议 | 第53-57页 |
| 5.1 结论 | 第53-54页 |
| 5.2 政策建议 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-63页 |
| 致谢 | 第63页 |