组合风险投资的优化模型

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
第1章 绪论	第9-14页
·课题背景	第9-10页
·研究现状	第10-12页
·风险度量的研究现状	第10-11页
·组合风险投资的研究现状	第11-12页
·本文主要研究内容	第12页
·本文结构安排	第12-14页
第2章 风险度量的VaR 方法	第14-24页
·VaR 方法的历史演变	第14-18页
·VaR 方法的产生背景	第14-15页
·VaR 方法的定义	第15-17页
·VaR 方法的优缺点	第17-18页
·VaR 计算的基本原理及方法	第18-23页
·VaR 计算的基本原理	第18-19页
·VaR 的计算方法	第19-22页
·各种计算方法的比较分析	第22-23页
·本章小结	第23-24页
第3章 组合风险投资的多目标优化模型	第24-41页
·多目标优化基础	第24-34页
·多目标优化模型	第24-25页
·多目标优化的有效解	第25-26页
·多目标优化的各种解法	第26-34页
·组合风险投资的多目标优化模型	第34-40页
·现代组合投资理论的均值-方差模型	第34-36页
·约束法下的均值-方差模型	第36-37页
·基于VaR 的均值-方差模型	第37-39页
·线性加权法下的均值-方差模型	第39页
·组合投资的极大极小化模型	第39-40页
·本章小结	第40-41页
第4章 含有动态波动值的组合风险投资模型	第41-54页
·区间数预备知识	第41-43页
·区间数组合投资的单目标规划模型	第43-48页
·模型的建立	第44-45页
·模型的求解	第45-46页
·实例分析	第46-48页
·区间数组合投资的多目标规划模型	第48-53页
·模型的建立	第48-49页
·模型的求解	第49-51页
·实例分析	第51-53页
·本章小结	第53-54页
结论	第54-56页
参考文献	第56-60页
致谢	第60页