| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 目录 | 第12-16页 |
| 第一章 绪论 | 第16-32页 |
| ·论文选题背景与意义 | 第16-18页 |
| ·研究目的和思路 | 第18-19页 |
| ·文献综述 | 第19-28页 |
| ·概念界定 | 第19-21页 |
| ·信用风险度量研究综述 | 第21-25页 |
| ·违约相依性度量研究综述 | 第25-28页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第28-32页 |
| ·研究内容 | 第28-30页 |
| ·研究方法 | 第30-32页 |
| 第二章 信用风险量化的理论基础与模型 | 第32-53页 |
| ·信用风险量化的理论基础 | 第32-36页 |
| ·马柯维茨均值方差理论 | 第32-33页 |
| ·资本资产定价理论 | 第33-34页 |
| ·期权定价理论 | 第34-36页 |
| ·信用风险量化模型 | 第36-44页 |
| ·结构模型 | 第36-39页 |
| ·强度模型 | 第39-42页 |
| ·信用风险量化模型的比较 | 第42-44页 |
| ·现代信用风险量化模型应用 | 第44-52页 |
| ·Credit Mertics模型 | 第44-45页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第45-47页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第47-48页 |
| ·KMV模型 | 第48-50页 |
| ·应用模型的比较 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第三章 违约相依的产生原理及影响因素分析 | 第53-64页 |
| ·违约相依的产生原理 | 第53-57页 |
| ·违约相依的理论基础 | 第53-56页 |
| ·违约相依的产生途径 | 第56-57页 |
| ·违约相依的分类 | 第57-59页 |
| ·正的违约相依与负的违约相依 | 第57-58页 |
| ·周期性违约相依与传染性违约相依 | 第58-59页 |
| ·违约相依的特征分析 | 第59-61页 |
| ·违约相依的影响因素分析 | 第61-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 第四章 基于Copula函数的相依违约风险定量分析 | 第64-92页 |
| ·Copula理论及方法介绍 | 第64-72页 |
| ·Copula的概念与性质 | 第64-65页 |
| ·常用Copula函数 | 第65-72页 |
| ·相依性测度 | 第72-79页 |
| ·线性相关性测度 | 第73-74页 |
| ·Copula与相依性测度 | 第74-77页 |
| ·常用Copula函数相依性测度的比较 | 第77-79页 |
| ·Copula函数的选择 | 第79-88页 |
| ·Copula函数的参数估计法 | 第79-82页 |
| ·Copula函数的非参数估计法 | 第82-85页 |
| ·Copula函数的拟合优度检验 | 第85-88页 |
| ·基于Copula函数的相依违约风险度量模型构建 | 第88-90页 |
| ·结构化模型中引入Copula函数 | 第88-89页 |
| ·强度模型中引入Copula函数 | 第89-90页 |
| ·本章小结 | 第90-92页 |
| 第五章 违约相依的信用风险测度与最优信贷组合研究 | 第92-135页 |
| ·度量相依违约风险的框架与步骤 | 第92-93页 |
| ·信用风险的量化指标 | 第93-98页 |
| ·VaR与CVaR概述 | 第93-97页 |
| ·VaR与CVaR在信用组合中的应用 | 第97-98页 |
| ·相依违约风险测度——基于我国资产关联"系"公司的实证 | 第98-129页 |
| ·样本与数据 | 第99-104页 |
| ·资本系公司信用风险特征描述 | 第104-105页 |
| ·单一风险值计算与资产相关性分析 | 第105-109页 |
| ·资产价值的核密度估计和Copula函数的选取 | 第109-115页 |
| ·违约相依的信用风险值测度 | 第115-122页 |
| ·模型有效性的返回检验 | 第122-126页 |
| ·不同影响因素下的相依违约风险比较 | 第126-129页 |
| ·基于CVaR的银行信贷组合优化配置 | 第129-133页 |
| ·信贷组合优化配置原理与模型建立 | 第130-132页 |
| ·以我国"系"公司数据为例 | 第132-133页 |
| ·本章小结 | 第133-135页 |
| 第六章 违约相依引起的信用风险传染效应分析 | 第135-157页 |
| ·违约传染机制的解释 | 第135-137页 |
| ·信用违约风险传染效应描述 | 第137-138页 |
| ·我国资产关联上市公司信用风险传染效应的实证 | 第138-156页 |
| ·违约风险传染的存在性检验 | 第138-142页 |
| ·相依违约风险的变结构传染点诊断 | 第142-150页 |
| ·传染性诱发的信用风险溢出效应检验 | 第150-156页 |
| ·本章小结 | 第156-157页 |
| 第七章 相依违约风险的防范与控制策略研究 | 第157-172页 |
| ·事前评估——实施有效的信用组合风险量化管理 | 第158-160页 |
| ·结合现代风险模型和Copula工具准确评估相依违约风险 | 第158-159页 |
| ·逐步建立健全企业关联信息与违约信息数据库 | 第159-160页 |
| ·事中控制——设置相依违约风险的限额管理机制 | 第160-165页 |
| ·实行资产关联公司的统一授信 | 第161-163页 |
| ·风险限额与信贷组合优化配置 | 第163-165页 |
| ·事后跟踪——制定信用风险传染的免疫计划 | 第165-170页 |
| ·发挥银行对传染源头企业的债权治理功能 | 第165-166页 |
| ·设置信用风险传染的实时监测和预警功能 | 第166-170页 |
| ·本章小结 | 第170-172页 |
| 第八章 全文总结与展望 | 第172-179页 |
| ·论文的内容总结 | 第172-176页 |
| ·论文的主要工作 | 第172-175页 |
| ·论文的主要结论 | 第175-176页 |
| ·论文的创新 | 第176-177页 |
| ·论文的局限性和研究展望 | 第177-179页 |
| 参考文献 | 第179-191页 |
| 致谢 | 第191-192页 |
| 攻读学位期间主要研究成果 | 第192-193页 |
