金融风险度量方法综合比较研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-11页 |
| ·金融风险度量方法产生背景 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-10页 |
| ·本章小结 | 第10-11页 |
| 第二章 金融风险度量的界定与风险分类 | 第11-15页 |
| ·金融风险度量的不同界定 | 第11-12页 |
| ·不确定性界定下的风险度量 | 第11页 |
| ·波动性界定下的风险度量 | 第11-12页 |
| ·损失界定下的风险度量 | 第12页 |
| ·变化界定下的风险度量 | 第12页 |
| ·金融风险的分类 | 第12-14页 |
| ·本章小结 | 第14-15页 |
| 第三章 金融市场风险的度量方法 | 第15-28页 |
| ·金融市场风险度量方法演变 | 第15-16页 |
| ·波动性度量方法 | 第16-17页 |
| ·Var度量方法 | 第17-20页 |
| ·Var计算的基本原理 | 第17-18页 |
| ·Var的主要计算方法 | 第18-20页 |
| ·Var的主要性质 | 第20页 |
| ·CVar度量方法 | 第20-22页 |
| ·CVar计算的基本原理 | 第20-21页 |
| ·CVar的主要性质 | 第21-22页 |
| ·信息熵度量方法 | 第22-27页 |
| ·什么是信息熵 | 第22页 |
| ·熵与方差的比较 | 第22-24页 |
| ·通过信息熵分析金融系统产生风险的原因 | 第24-25页 |
| ·通过信息熵理解风险管理的两个独立理论 | 第25页 |
| ·度量风险事件整体的信息熵风险度量模型 | 第25-27页 |
| ·结论 | 第27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第四章 实证 | 第28-34页 |
| ·数据采集 | 第28页 |
| ·用波动性方法计算实例 | 第28页 |
| ·用Var和CVar度量方法计算实例 | 第28-31页 |
| ·用信息熵度量方法计算实例 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第五章 结论与展望 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 附录 | 第39-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
