Bootstrap方法在实物期权定价中的应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文主要研究内容及框架 | 第11-12页 |
| 第2章 BOOTSTRAP方法及波动率 | 第12-17页 |
| ·BOOTSTRAP方法 | 第12-15页 |
| ·非参数Bootstrap方法 | 第13-14页 |
| ·参数Bootstrap方法 | 第14页 |
| ·Bootstrap方法的缺陷和发展趋势 | 第14-15页 |
| ·实物期权的波动率 | 第15-17页 |
| 第3章 实物期权的非参数定价方法 | 第17-36页 |
| ·实物期权定价理论 | 第17-18页 |
| ·非参数回归模型 | 第18-20页 |
| ·核函数法 | 第19页 |
| ·最近邻函数法 | 第19-20页 |
| ·变量为项目预期现金流时实物期权的价值 | 第20-30页 |
| ·核函数法 | 第20-29页 |
| ·最近邻函数法 | 第29-30页 |
| ·变量为波动率时实物期权的价值 | 第30-33页 |
| ·核函数法 | 第31-32页 |
| ·最近邻函数法 | 第32-33页 |
| ·实物期权的最佳执行时间 | 第33-36页 |
| ·二项式法 | 第33-34页 |
| ·随机过程法 | 第34-36页 |
| 第4章 实证分析 | 第36-47页 |
| ·净现金流为自变量比较核函数法和最近邻函数法 | 第36-41页 |
| ·核函数法 | 第36-41页 |
| ·波动率为自变量比较核函数法和最近邻函数法 | 第41-45页 |
| ·核函数法 | 第41-43页 |
| ·最近邻函数法 | 第43-45页 |
| ·比较核函数法和最近邻函数法 | 第45页 |
| ·对不同变量比较核函数法和最近邻函数法 | 第45页 |
| ·实物期权的最佳执行时间 | 第45-47页 |
| 第5章 总结与展望 | 第47-49页 |
| ·结论 | 第47-48页 |
| ·研究展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表或录用的学术论文 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
