| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外外研究现状 | 第9-12页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-12页 |
| ·本文研究的主要内容及技术路线 | 第12-14页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第12-13页 |
| ·本文研究技术路线 | 第13-14页 |
| 第二章 基本理论概述 | 第14-22页 |
| ·股指期货的基本理论 | 第14-17页 |
| ·股指期货的定义 | 第14页 |
| ·股指期货的特点 | 第14-16页 |
| ·股指期货的主要功能 | 第16-17页 |
| ·股指期货对证券市场的影响 | 第17-18页 |
| ·股指期货推出将改变中国资本市场结构 | 第17-18页 |
| ·股指期货推出将改变市场交易策略 | 第18页 |
| ·股指期货不会改变我国A 股市场的长期运行趋势 | 第18页 |
| ·ETF 的起源和发展 | 第18-20页 |
| ·ETF 的起源 | 第18-19页 |
| ·ETF 的发展 | 第19-20页 |
| ·ETF 的定义及其特征 | 第20-22页 |
| ·ETF 的定义 | 第20页 |
| ·ETF 的特征 | 第20-22页 |
| 第三章 股指期货和ETF的套利研究 | 第22-29页 |
| ·股指期货套利研究 | 第22-24页 |
| ·股指期货定价原理和模型 | 第22-23页 |
| ·股指期货套利原理 | 第23-24页 |
| ·股指期货套利策略 | 第24页 |
| ·ETF 套利研究 | 第24-28页 |
| ·ETF 套利原理 | 第24-25页 |
| ·ETF 套利模式. | 第25-26页 |
| ·ETF 的套利策略 | 第26-27页 |
| ·利用ETF 套现长期停牌股 | 第27-28页 |
| ·股指期货对ETF 的影响 | 第28-29页 |
| 第四章 运用ETF构建沪深300指数现货的实证研究 | 第29-37页 |
| ·我国沪深300 股指期货简介 | 第29-32页 |
| ·套利样本的品种选择 | 第32-33页 |
| ·样本的数据来源 | 第33页 |
| ·样本数据回归分析 | 第33-34页 |
| ·ETF 跟踪误差分析及其模型的建立 | 第34-36页 |
| ·ETF 跟踪误差产生的原因 | 第34页 |
| ·跟踪误差分析的理论模型 | 第34-36页 |
| ·跟踪误差分析的实证结果 | 第36页 |
| ·实证结果分析 | 第36-37页 |
| 第五章 运用ETF进行股指期货期现套利的实例研究 | 第37-41页 |
| ·利用ETF 进行股指期货期现套利模型 | 第37页 |
| ·实例研究 | 第37-39页 |
| ·实例结果分析 | 第39-41页 |
| 结束语 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 攻读硕士学位期间发表的科研论文 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 详细摘要 | 第47-54页 |