| 摘要 | 第2-4页 |
| abstract | 第4-6页 |
| 导言 | 第9-22页 |
| 一、问题的提出 | 第9-10页 |
| 二、研究价值及意义 | 第10-13页 |
| 三、文献综述 | 第13-19页 |
| 四、主要研究方法 | 第19页 |
| 五、论文结构 | 第19-20页 |
| 六、论文主要创新及不足 | 第20-22页 |
| 第一章 BLACK-SCHOLES期权定价模型 | 第22-28页 |
| 第一节 Black-scholes定价公式 | 第22-23页 |
| 一、定价公式概述 | 第22-23页 |
| 二、定价公式性质 | 第23页 |
| 第二节 波动率估计 | 第23-24页 |
| 一、波动率概述 | 第23-24页 |
| 二、历史数据估计波动率 | 第24页 |
| 第三节 Black-Scholes模型实证检验 | 第24-28页 |
| 一、参数设置 | 第24-25页 |
| 二、实证检验 | 第25-28页 |
| 第二章 期权平价关系与期权箱体套利概念 | 第28-36页 |
| 第一节 期权平价关系概述 | 第28-31页 |
| 一、正向平价套利策略 | 第29-30页 |
| 二、反向平价套利策略 | 第30-31页 |
| 第二节 期权箱体套利模型概述 | 第31-36页 |
| 一、正向箱体套利策略 | 第32-33页 |
| 二、反向箱体套利策略 | 第33-36页 |
| 第三章 无风险期权套利策略 | 第36-42页 |
| 第一节 期权平价关系无风险套利策略 | 第36-39页 |
| 一、构建套利组合 | 第36-38页 |
| 二、假设检验 | 第38-39页 |
| 第二节 期权箱体无风险套利策略 | 第39-40页 |
| 一、构建套利组合 | 第39-40页 |
| 二、假设检验 | 第40页 |
| 第三节 套利机会和套利收益的日内效应 | 第40-42页 |
| 第四章 市场效率实证检验 | 第42-64页 |
| 第一节 期权平价关系实证分析 | 第42-54页 |
| 一、基本假设 | 第42页 |
| 二、交易数据的选取 | 第42-43页 |
| 三、期权平价关系的计量检验 | 第43-54页 |
| 第二节 期权箱体套利策略实证分析 | 第54-64页 |
| 一、基本假设 | 第54页 |
| 二、交易数据的选取 | 第54页 |
| 三、箱体套利模型检验 | 第54-64页 |
| 第五章 总结 | 第64-67页 |
| 第一节 研究结论 | 第64-65页 |
| 第二节 展望与建议 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 附录 | 第71-76页 |
| 一、Black-Scholes期权定价模型Matlab主要编程语句 | 第71-73页 |
| 二、V_T(Φ_1)=V_T(Φ_2)(?)V_t(Φ_2)=V_t(Φ_2)推导过程 | 第73-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |