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上证50ETF期权市场效率检验--基于期权平价关系和期权箱体套利模型的研究

摘要第2-4页
abstract第4-6页
导言第9-22页
    一、问题的提出第9-10页
    二、研究价值及意义第10-13页
    三、文献综述第13-19页
    四、主要研究方法第19页
    五、论文结构第19-20页
    六、论文主要创新及不足第20-22页
第一章 BLACK-SCHOLES期权定价模型第22-28页
    第一节 Black-scholes定价公式第22-23页
        一、定价公式概述第22-23页
        二、定价公式性质第23页
    第二节 波动率估计第23-24页
        一、波动率概述第23-24页
        二、历史数据估计波动率第24页
    第三节 Black-Scholes模型实证检验第24-28页
        一、参数设置第24-25页
        二、实证检验第25-28页
第二章 期权平价关系与期权箱体套利概念第28-36页
    第一节 期权平价关系概述第28-31页
        一、正向平价套利策略第29-30页
        二、反向平价套利策略第30-31页
    第二节 期权箱体套利模型概述第31-36页
        一、正向箱体套利策略第32-33页
        二、反向箱体套利策略第33-36页
第三章 无风险期权套利策略第36-42页
    第一节 期权平价关系无风险套利策略第36-39页
        一、构建套利组合第36-38页
        二、假设检验第38-39页
    第二节 期权箱体无风险套利策略第39-40页
        一、构建套利组合第39-40页
        二、假设检验第40页
    第三节 套利机会和套利收益的日内效应第40-42页
第四章 市场效率实证检验第42-64页
    第一节 期权平价关系实证分析第42-54页
        一、基本假设第42页
        二、交易数据的选取第42-43页
        三、期权平价关系的计量检验第43-54页
    第二节 期权箱体套利策略实证分析第54-64页
        一、基本假设第54页
        二、交易数据的选取第54页
        三、箱体套利模型检验第54-64页
第五章 总结第64-67页
    第一节 研究结论第64-65页
    第二节 展望与建议第65-67页
参考文献第67-71页
附录第71-76页
    一、Black-Scholes期权定价模型Matlab主要编程语句第71-73页
    二、V_T(Φ_1)=V_T(Φ_2)(?)V_t(Φ_2)=V_t(Φ_2)推导过程第73-76页
后记第76-77页

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