| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 1 引言 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.2 研究动机与目的 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3.3 国内外评述 | 第16页 |
| 1.4 研究的内容与方法 | 第16-17页 |
| 1.5 本文的创新与不足 | 第17-18页 |
| 2 KMV模型及其参数的修正 | 第18-22页 |
| 2.1 KMV模型 | 第18-19页 |
| 2.1.1 KMV模型运用条件 | 第18-19页 |
| 2.1.2 KMV模型计算过程 | 第19页 |
| 2.2 KMV模型的参数修正 | 第19-22页 |
| 2.2.1 股权价值的计算修正 | 第19-20页 |
| 2.2.2 修正违约点计算公式 | 第20-21页 |
| 2.2.3 度量信用风险指标的修正 | 第21-22页 |
| 3 太平洋保险公司信用风险的测算 | 第22-27页 |
| 3.1 太平洋保险公司简介 | 第22页 |
| 3.2 KMV模型的运用 | 第22-27页 |
| 3.2.1 数据处理 | 第22-23页 |
| 3.2.2 计算太平洋保险公司的股权价值及其波动率 | 第23-24页 |
| 3.2.3 计算太平洋保险公司的资产价值及波动率 | 第24-25页 |
| 3.2.4 计算太平洋保险公司的违约距离 | 第25页 |
| 3.2.5 违约距离值与预期违约概率对应关系 | 第25-27页 |
| 4 违约距离综合分析 | 第27-34页 |
| 4.1 违约距离的敏感性分析 | 第27-29页 |
| 4.2 影响违约距离的因素分析 | 第29-34页 |
| 5 结论与建议 | 第34-38页 |
| 5.1 结论 | 第34页 |
| 5.2 问题与建议 | 第34-38页 |
| 主要参考文献 | 第38-40页 |
| 附录 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41页 |