| 摘要 | 第2-4页 |
| abstract | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2.2.1 理论意义 | 第11-12页 |
| 1.2.2.2 现实意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.3 技术路线图 | 第14页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第14-16页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第16-27页 |
| 2.1 文献综述 | 第16-19页 |
| 2.1.1 关于股指期货套利的文献综述 | 第16-17页 |
| 2.1.2 关于技术分析的文献综述 | 第17-19页 |
| 2.2 相关理论 | 第19-27页 |
| 2.2.1 量化投资理论 | 第19-20页 |
| 2.2.2 程序化交易基本理论 | 第20-23页 |
| 2.2.2.1 使用CTP接口进行简易程序化交易程序开发 | 第21页 |
| 2.2.2.2 行情模块的实现 | 第21-22页 |
| 2.2.2.3 交易模块的实现 | 第22-23页 |
| 2.2.2.4 交易程序的布置 | 第23页 |
| 2.2.3 套利交易的基本理论 | 第23-27页 |
| 2.2.3.1 跨期套利的定义和种类 | 第23-25页 |
| 2.2.3.2 趋势分析法的基本理论 | 第25-27页 |
| 第3章 沪深300股指期货的套利交易问题描述与分析 | 第27-30页 |
| 3.1 沪深300股指期货的描述与分析 | 第27页 |
| 3.2 高频数据下的双边量化交易问题的描述与分析 | 第27-28页 |
| 3.3 方案设计目标 | 第28-29页 |
| 3.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 跨期套利交易方案的理论框架 | 第30-37页 |
| 4.1 框架设计及股指期货跨期套利方法 | 第30-33页 |
| 4.1.1 基于持有成本模型的跨期套利方法 | 第31-32页 |
| 4.1.2 基于协整模型的跨期套利方法 | 第32-33页 |
| 4.2 AR(自回归模型)理论研究 | 第33-34页 |
| 4.3 GARCH模型理论研究 | 第34-37页 |
| 4.3.1 ARCH模型 | 第34-35页 |
| 4.3.2 GARCH模型 | 第35-36页 |
| 4.3.3 EGARCH模型 | 第36-37页 |
| 第5章 套利交易策略的方案设计及评估 | 第37-58页 |
| 5.1 沪深300指数概况 | 第37-38页 |
| 5.1.1 沪深300指数 | 第37页 |
| 5.1.2 沪深300股指期货合约 | 第37-38页 |
| 5.2 跨期套利交易数据的基本情况 | 第38-41页 |
| 5.3 样本内数据的检验 | 第41-45页 |
| 5.3.1 平稳性检验 | 第41-42页 |
| 5.3.2 协整性检验 | 第42-43页 |
| 5.3.3 自相关性检验 | 第43-45页 |
| 5.4 改进的AR-GARCH和AR-EGARCH跨期套利模型 | 第45-49页 |
| 5.4.1 改进的AR-GARCH模型 | 第45-46页 |
| 5.4.2 改进的AR-EGARCH模型 | 第46-47页 |
| 5.4.3 残差平稳性检验 | 第47-48页 |
| 5.4.4 跨期套利模型的建立 | 第48-49页 |
| 5.5 跨期套利交易策略的方案设计 | 第49-50页 |
| 5.5.1 头寸比例设计 | 第49页 |
| 5.5.2 交易信号设计 | 第49-50页 |
| 5.5.3 止损点设计 | 第50页 |
| 5.6 跨期套利交易策略的实证分析 | 第50-58页 |
| 5.6.1 股指期货训练集跨期套利实证分析 | 第50-52页 |
| 5.6.2 股指期货测试集跨期套利实证分析 | 第52-58页 |
| 5.6.2.1 一分钟高频数据交易结果分析 | 第52-54页 |
| 5.6.2.2 三分钟高频数据交易结果分析 | 第54-56页 |
| 5.6.2.3 五分钟高频数据交易结果分析 | 第56-58页 |
| 第6章 总结与展望 | 第58-59页 |
| 6.1 总结 | 第58页 |
| 6.2 不足与展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
