基于Copula-VaR的指数基金市场风险与流动性风险集成度量
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·相关文献综述 | 第13-19页 |
| ·指数基金市场风险和流动性风险与VaR 研究 | 第14-17页 |
| ·集成风险度量的研究 | 第17-18页 |
| ·Copula 函数应用于金融风险分析的研究 | 第18-19页 |
| ·研究思路与内容 | 第19-22页 |
| ·研究思路 | 第19-20页 |
| ·研究内容 | 第20-22页 |
| 第2章 指数基金集成风险度量的基础与理论分析 | 第22-35页 |
| ·集成风险及其经济含义 | 第22-23页 |
| ·集成风险的定义 | 第22页 |
| ·集成风险的特点 | 第22-23页 |
| ·集成风险的经济含义 | 第23页 |
| ·Copula 函数及VaR 定义 | 第23-26页 |
| ·Copula 函数的定义 | 第24-25页 |
| ·VaR 的定义 | 第25-26页 |
| ·指数基金市场风险与流动性风险的度量 | 第26-30页 |
| ·市场风险及其度量方法 | 第26-28页 |
| ·流动性风险及其度量方法 | 第28-30页 |
| ·指数基金市场风险与流动性风险集成度量的前提 | 第30-33页 |
| ·市场风险与流动性风险相依性的理论基础 | 第30-32页 |
| ·市场风险与流动性风险相依性的经验研究 | 第32-33页 |
| ·基于Copula 函数集成风险度量的理论分析 | 第33-35页 |
| 第3章 指数基金集成风险度量的模型构建 | 第35-46页 |
| ·指数基金风险因子的基本特征及选取 | 第35-37页 |
| ·指数基金市场风险因子的基本特征及选取 | 第35-36页 |
| ·指数基金流动性风险因子的基本特征及选取 | 第36-37页 |
| ·指数基金集成风险度量模型的构建基础 | 第37-42页 |
| ·金融时间序列的边缘分布模型 | 第37-38页 |
| ·Copula 函数与风险相关性分析 | 第38-40页 |
| ·集成风险度量模型中 Copula 函数的选择 | 第40-42页 |
| ·指数基金集成风险度量的Copula 函数构建 | 第42-46页 |
| ·指数基金流动性风险与市场风险的拟合优度检验 | 第43-44页 |
| ·集成风险度量的 Copula 函数构建 | 第44-46页 |
| 第4章 指数基金集成风险VaR 度量的实证研究 | 第46-72页 |
| ·样本选择与描述统计 | 第46-51页 |
| ·样本的选择 | 第46页 |
| ·样本数据的描述统计 | 第46-51页 |
| ·集成风险度量模型的参数估计与检验 | 第51-62页 |
| ·风险的边缘分布检验 | 第51-57页 |
| ·风险的边缘分布及 Copula 函数参数估计 | 第57-61页 |
| ·风险的拟合优度检验 | 第61-62页 |
| ·指数基金集成风险 VaR 的度量 | 第62-68页 |
| ·基于Copula 函数的VaR 蒙特卡罗模拟法 | 第63-64页 |
| ·实证结果分析 | 第64-68页 |
| ·指数基金集成风险管理的对策建议 | 第68-72页 |
| ·对投资者选择 ETF 进行投资的建议 | 第69-70页 |
| ·对基金管理公司 ETF 风险监控的建议 | 第70页 |
| ·对基金市场监管层的建议 | 第70-72页 |
| 结论 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 附录 A 攻读学位期间公开发表的论文 | 第82页 |
