基于GA-KMV模型的商业银行贷款定价研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRCT | 第5页 |
| 第一章 前言 | 第7-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第7-9页 |
| 1.2 研究综述 | 第9-16页 |
| 1.2.1 贷款定价理论研究综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 贷款定价应用研究综述 | 第11-14页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第14-16页 |
| 1.3 论文写作思路 | 第16-18页 |
| 1.4 研究的创新与不足 | 第18-19页 |
| 第二章 基于风险调整收益的贷款定价方法 | 第19-31页 |
| 2.1 RAROC贷款定价模型原理 | 第19-21页 |
| 2.2 资金成本率及经营成本率的确定 | 第21-22页 |
| 2.2.1 经营成本率的确定 | 第21页 |
| 2.2.2 资金成本率的确定 | 第21-22页 |
| 2.3 预期损失率的确定 | 第22-25页 |
| 2.3.1 信用风险溢价的推导 | 第22-23页 |
| 2.3.2 违约损失率的确定 | 第23页 |
| 2.3.3 违约概率的确定 | 第23-25页 |
| 2.4 经济资本目标利润率的确定 | 第25-29页 |
| 2.5 RAROC贷款定价在我国的适用性分析 | 第29-31页 |
| 第三章 GA-KMV违约模型构建及分析 | 第31-55页 |
| 3.1 KMV模型介绍 | 第31-36页 |
| 3.2 GA-KMV模型的构建 | 第36-43页 |
| 3.2.1 遗传算法介绍 | 第36-37页 |
| 3.2.2 GA-KMV模型构建 | 第37-43页 |
| 3.3 最优违约点的求解及分析 | 第43-49页 |
| 3.3.1 样本选择及数据收集 | 第43页 |
| 3.3.2 参数设定 | 第43-44页 |
| 3.3.3 遗传算法求解结果及分析 | 第44-49页 |
| 3.4 最优违约点预测效果检验 | 第49-51页 |
| 3.5 贷款定价案例分析 | 第51-55页 |
| 3.5.1 案例分析方法设计 | 第51页 |
| 3.5.2 资金成本率与经营成本率的计算 | 第51-52页 |
| 3.5.3 预期损失率的计算 | 第52-53页 |
| 3.5.4 经济资本目标利润率的计算 | 第53-54页 |
| 3.5.5 贷款利率的计算 | 第54-55页 |
| 第四章 总结与展望 | 第55-58页 |
| 4.1 本文的主要研究成果 | 第55-56页 |
| 4.2 可行性及约束因素 | 第56-57页 |
| 4.3 后续研究展望 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录A MATLAB计算代码 | 第62-64页 |
| 附录B 攻读学位期间发表学术论文目录 | 第64-65页 |
