我国股票市场行业指数的联动性研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究方法与内容 | 第9-10页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.3.1 国外相关研究 | 第10-11页 |
| 1.3.2 国内相关研究 | 第11-12页 |
| 1.4 研究的创新点 | 第12-13页 |
| 第2章 相关理论及模型 | 第13-18页 |
| 2.1 行业划分方法 | 第13-14页 |
| 2.2 理论模型介绍 | 第14-18页 |
| 2.2.1 ARCH和GARCH模型 | 第14-15页 |
| 2.2.2 多元GARCH模型 | 第15页 |
| 2.2.3 动态条件相关DCC-GARCH模型 | 第15-16页 |
| 2.2.4 DCC模型的参数估计 | 第16-18页 |
| 第3章 行业指数联动性的实证分析 | 第18-30页 |
| 3.1 数据的选择与基本统计分析 | 第18-20页 |
| 3.1.1 数据的选择与处理 | 第18页 |
| 3.1.2 行业指数的特征描述 | 第18-20页 |
| 3.2 平稳性检验及其非条件相关系数 | 第20-21页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第20-21页 |
| 3.2.2 非条件相关系数 | 第21页 |
| 3.3 模型的建立与参数估计 | 第21-28页 |
| 3.3.1 单变量GARCH模型的建立与参数估计 | 第21-24页 |
| 3.3.2 DCC-GARCH模型建立与估计 | 第24-28页 |
| 3.4 风险水平与动态联动性的关系 | 第28-30页 |
| 第4章 结论及展望 | 第30-32页 |
| 4.1 结论 | 第30-31页 |
| 4.2 局限性及展望 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-35页 |
| 附录 | 第35-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
