| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究目的意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.3 评述 | 第12页 |
| 1.3 创新与不足 | 第12-14页 |
| 1.3.1 创新之处 | 第12页 |
| 1.3.2 不足之处 | 第12-14页 |
| 2 商品挂钩型结构性理财产品概述 | 第14-25页 |
| 2.1 结构性理财产品的定义与分类 | 第14-16页 |
| 2.2 商品挂钩型结构性理财产品的发展与现状 | 第16-19页 |
| 2.2.1 商品挂钩型结构性理财产品发行数量和占比 | 第17-18页 |
| 2.2.2 商品挂钩型结构性理财产品发行收益情况 | 第18-19页 |
| 2.3 商品挂钩型结构性理财产品分类 | 第19-22页 |
| 2.4 商品挂钩型结构性理财产品风险 | 第22-23页 |
| 2.5 商品挂钩型结构性理财定价影响因素 | 第23-25页 |
| 3 定价理论与模型选择 | 第25-28页 |
| 3.1 固定收益部分定价 | 第25页 |
| 3.2 内含期权部分定价 | 第25-26页 |
| 3.2.1 二叉树模型 | 第25-26页 |
| 3.2.2 BS定价模型 | 第26页 |
| 3.2.3 蒙特卡洛模拟 | 第26页 |
| 3.3 波动率的选择 | 第26-28页 |
| 4 商品挂钩型结构性理财产品实证分析 | 第28-43页 |
| 4.1 区间障碍型结构性产品定价 | 第28-32页 |
| 4.1.1 产品介绍 | 第28-29页 |
| 4.1.2 选取原因 | 第29页 |
| 4.1.3 基于二叉树模型的定价 | 第29-30页 |
| 4.1.4 基于BS模型的定价 | 第30-31页 |
| 4.1.5 蒙特卡洛模拟定价 | 第31-32页 |
| 4.2 看涨(跌)型结构性产品定价 | 第32-36页 |
| 4.2.1 产品介绍 | 第32-33页 |
| 4.2.2 选取原因 | 第33-34页 |
| 4.2.3 基于二叉树模型的定价 | 第34-35页 |
| 4.2.4 基于BS模型的定价 | 第35页 |
| 4.2.5 蒙特卡洛模拟定价 | 第35-36页 |
| 4.3 复合型结构性理财产品 | 第36-41页 |
| 4.3.1 产品介绍 | 第36-38页 |
| 4.3.2 选取原因 | 第38页 |
| 4.3.3 基于二叉树模型的定价 | 第38-39页 |
| 4.3.4 基于BS模型的定价 | 第39-40页 |
| 4.3.5 蒙特卡洛模拟定价 | 第40-41页 |
| 4.4 本章小结 | 第41-43页 |
| 5 结论与建议 | 第43-46页 |
| 5.1 研究结论 | 第43-44页 |
| 5.2 关于商品挂钩型结构性理财产品几点建议 | 第44-46页 |
| 5.2.1 存在的问题 | 第44-45页 |
| 5.2.2 改进意见 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48页 |