基于复杂系统脆性理论的券商风险建模及应用研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 0 前言 | 第11-13页 |
| 1 绪论 | 第13-20页 |
| 1.1 研究背景及其意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 研究背景及其问题的提出 | 第13页 |
| 1.1.2 研究价值与意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第14-17页 |
| 1.2.1 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国外研究现状 | 第15-17页 |
| 1.3 研究方法和研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.4 论文结构与关键技术问题 | 第18-19页 |
| 1.4.1 论文结构 | 第18页 |
| 1.4.2 拟解决的关键技术问题 | 第18-19页 |
| 1.5 本章小结 | 第19-20页 |
| 2 复杂系统脆性理论及券商风险研究综述 | 第20-32页 |
| 2.1 复杂系统概念和特征 | 第20-23页 |
| 2.1.1 复杂系统的兴起 | 第20-21页 |
| 2.1.2 复杂系统的基本特征 | 第21页 |
| 2.1.3 复杂系统脆性 | 第21-23页 |
| 2.2 国内外证券行业发展历史和研究现状 | 第23-31页 |
| 2.2.1 国内证券行业发展现状 | 第24-26页 |
| 2.2.2 国内外券商风险研究现状 | 第26-31页 |
| 2.3 本章小结 | 第31-32页 |
| 3 券商复杂系统脆性因子及脆性事件识别 | 第32-45页 |
| 3.1 券商复杂性研究 | 第32-33页 |
| 3.2 券商脆性因子的构成 | 第33-36页 |
| 3.3 券商脆性因子识别 | 第36-41页 |
| 3.3.1 主成分分析法原理 | 第36页 |
| 3.3.2 数据来源 | 第36页 |
| 3.3.3 券商脆性因子分析 | 第36-41页 |
| 3.4 券商脆性因子分析结果 | 第41-42页 |
| 3.5 券商脆性度评价 | 第42-43页 |
| 3.6 本章小结 | 第43-45页 |
| 4 基于复杂系统脆性的券商风险建模研究 | 第45-54页 |
| 4.1 结构方程建模 | 第45-46页 |
| 4.2 券商风险结构方程 | 第46-50页 |
| 4.2.1 假设体系和概念模型的建立 | 第46-48页 |
| 4.2.2 模型验证与评价 | 第48-49页 |
| 4.2.3 模型修正 | 第49-50页 |
| 4.3 结果分析 | 第50-51页 |
| 4.4 券商复杂系统脆性模型 | 第51-53页 |
| 4.5 本章小结 | 第53-54页 |
| 5 券商脆性风险管控研究 | 第54-59页 |
| 5.1 券商自营业务子系统风险识别与管控 | 第54-56页 |
| 5.2 券商研发子系统风险识别与管控 | 第56-58页 |
| 5.3 本章小结 | 第58-59页 |
| 6 研究结论与展望 | 第59-61页 |
| 6.1 研究结论 | 第59页 |
| 6.2 论文不足及后续研究方向 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录 | 第65-67页 |
| 附录1 模型1的程序实现 | 第65页 |
| 附录2 模型2的程序实现 | 第65页 |
| 附录3 模型3的程序实现 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 个人简历、在校期间发表的学术论文与研究成果 | 第68页 |
