| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 研究内容和研究方法 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.3 研究的创新点 | 第11-13页 |
| 第2章 高管增持事件相关理论及文献综述 | 第13-21页 |
| 2.1 基本概念界定 | 第13-14页 |
| 2.1.1 上市公司高管界定 | 第13页 |
| 2.1.2 高管增持行为界定 | 第13页 |
| 2.1.3 市场效应的界定 | 第13-14页 |
| 2.2 事件研究相关理论基础 | 第14-17页 |
| 2.2.1 内部人理论 | 第14-15页 |
| 2.2.2 信号传递理论 | 第15页 |
| 2.2.3 市场择时理论 | 第15-16页 |
| 2.2.4 有效市场假说 | 第16-17页 |
| 2.2.5 行为金融理论 | 第17页 |
| 2.3 高管增持事件的文献综述 | 第17-21页 |
| 2.3.1 高管增持事件市场效应研究的文献综述 | 第17-19页 |
| 2.3.2 衡量异常收益率的事件研究方法的文献综述 | 第19页 |
| 2.3.3 文献评述 | 第19-21页 |
| 第3章 估计异常收益率的研究模型设计 | 第21-34页 |
| 3.1 基于CAPM模型异常收益率的估计原理及缺陷 | 第21-23页 |
| 3.1.1 基于CAPM模型异常收益率的估计原理 | 第21页 |
| 3.1.2 基于CAPM模型异常收益率估计方法的缺陷 | 第21-23页 |
| 3.2 本文估计异常收益率的原理 | 第23-26页 |
| 3.2.1 Barra多因子风险模型理论 | 第23-25页 |
| 3.2.2 基于Barra模型异常收益率的估计原理 | 第25-26页 |
| 3.3 本文估计异常收益率的研究模型设计 | 第26-34页 |
| 3.3.1 因子处理方法的说明 | 第29-30页 |
| 3.3.2 各因子相关性说明 | 第30-31页 |
| 3.3.3 模型异方差的处理 | 第31-32页 |
| 3.3.4 CAPM与Barra模型残差项的比较 | 第32-34页 |
| 第4章 高管增持事件市场效应的实证研究 | 第34-53页 |
| 4.1 数据说明与样本的选择 | 第34页 |
| 4.2 描述性统计分析 | 第34-39页 |
| 4.3 高管增持事件总体样本市场效应的实证分析 | 第39-42页 |
| 4.4 高管增持事件按不同影响因素分组下的市场效应 | 第42-53页 |
| 第5章 研究结论和建议与不足 | 第53-55页 |
| 5.1 研究结论 | 第53页 |
| 5.2 政策建议 | 第53-54页 |
| 5.3 本文的不足 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 在学期间科研成果 | 第59页 |
