| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景 | 第8-10页 |
| 1.2 国内外研究进展 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容、方法和框架 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究内容与方法 | 第11页 |
| 1.3.2 论文框架 | 第11-12页 |
| 第二章 模型构建 | 第12-16页 |
| 2.1 风险测度定义 | 第12-13页 |
| 2.1.1 几个经典风险测度 | 第12页 |
| 2.1.2 随机变量测度变换引理 | 第12-13页 |
| 2.2 对冲问题 | 第13-14页 |
| 2.2.1 对冲问题的损失函数 | 第13页 |
| 2.2.2 风险与费用的转换 | 第13-14页 |
| 2.2.3 具体测度情形 | 第14页 |
| 2.3 必要概念定义 | 第14-16页 |
| 2.3.1 凸序与共单调性 | 第14-15页 |
| 2.3.2 不同像集下序关系 | 第15-16页 |
| 第三章 资产组合的最小风险 | 第16-18页 |
| 3.1 满足共单调性的解 | 第16-17页 |
| 3.2 不满足共单调性的近似解 | 第17-18页 |
| 第四章 两个应用案例 | 第18-29页 |
| 4.1 Black—Scholes 框架中的资产组合定价 | 第18-20页 |
| 4.1.1 Black—Scholes 模型简述 | 第18页 |
| 4.1.2 Black—Scholes 模型下风险组合加总的上下界 | 第18-19页 |
| 4.1.3 几种影响下界值的算子 | 第19-20页 |
| 4.2 短期利率模型 | 第20-22页 |
| 4.3 VaR 计算方法 | 第22-25页 |
| 4.3.1 方差与协方差方法 | 第22-23页 |
| 4.3.2 历史模拟方法 | 第23-24页 |
| 4.3.3 蒙特卡罗模拟方法 | 第24-25页 |
| 4.4 实证分析 | 第25-29页 |
| 第五章 总结与思考 | 第29-31页 |
| 5.1 模型意义与应用方向 | 第29页 |
| 5.2 本文的不足 | 第29-31页 |
| 参考文献 | 第31-33页 |
| 作者简介 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34页 |