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全球化背景下的资产动态配置研究--基于DECO模型的分析

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第12-18页
    1.1 研究背景与意义第12-15页
        1.1.1 研究背景第12-14页
        1.1.2 研究意义第14-15页
    1.2 研究目标与研究内容第15-16页
        1.2.1 研究目标第15页
        1.2.2 研究内容第15-16页
    1.3 研究思路和方法第16-17页
        1.3.1 研究思路第16-17页
        1.3.2 研究方法第17页
    1.4 本文的创新点与不足第17-18页
第二章 文献综述第18-27页
    2.1 全球化背景下的资产相关性第18-24页
        2.1.1 全球金融市场之间的相关性第18-19页
        2.1.2 各类金融资产之间的相关性第19-22页
        2.1.3 相关性度量方法的发展第22-24页
    2.2 全球化背景下的投资组合管理以及动态资产配置第24-25页
    2.3 研究现状与有关问题的总结第25-27页
第三章 DECO模型下资产收益之间的动态相关关系第27-53页
    3.1 理论分析第27-28页
    3.2 样本数据第28-37页
        3.2.1 样本选择与数据来源第28-34页
        3.2.2 数据描述性统计第34-37页
    3.3 研究方法第37-41页
        3.3.1 DECO (Dynamic Equicorrelation)模型第38-40页
        3.3.2 Block-DECO (Block Dynamic Equicorrelation)模型第40-41页
    3.4 资产收益相关性分析第41-51页
        3.4.1 DECO模型下的动态相关性分析第41-48页
        3.4.2 Block-DECO模型下的动态相关性分析第48-51页
    3.5 本章小结第51-53页
第四章 基于动态相关性分析的全球化资产配置第53-63页
    4.1 理论分析第53-54页
    4.2 全球化资产配置策略第54-56页
    4.3 投资组合绩效评估第56-61页
    4.4 本章小结第61-63页
第五章 结论与建议第63-65页
参考文献第65-73页
致谢第73-75页
攻读硕士期间发表的论文及科研成果第75-76页

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