| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 研究目标与研究内容 | 第15-16页 |
| 1.2.1 研究目标 | 第15页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 本文的创新点与不足 | 第17-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-27页 |
| 2.1 全球化背景下的资产相关性 | 第18-24页 |
| 2.1.1 全球金融市场之间的相关性 | 第18-19页 |
| 2.1.2 各类金融资产之间的相关性 | 第19-22页 |
| 2.1.3 相关性度量方法的发展 | 第22-24页 |
| 2.2 全球化背景下的投资组合管理以及动态资产配置 | 第24-25页 |
| 2.3 研究现状与有关问题的总结 | 第25-27页 |
| 第三章 DECO模型下资产收益之间的动态相关关系 | 第27-53页 |
| 3.1 理论分析 | 第27-28页 |
| 3.2 样本数据 | 第28-37页 |
| 3.2.1 样本选择与数据来源 | 第28-34页 |
| 3.2.2 数据描述性统计 | 第34-37页 |
| 3.3 研究方法 | 第37-41页 |
| 3.3.1 DECO (Dynamic Equicorrelation)模型 | 第38-40页 |
| 3.3.2 Block-DECO (Block Dynamic Equicorrelation)模型 | 第40-41页 |
| 3.4 资产收益相关性分析 | 第41-51页 |
| 3.4.1 DECO模型下的动态相关性分析 | 第41-48页 |
| 3.4.2 Block-DECO模型下的动态相关性分析 | 第48-51页 |
| 3.5 本章小结 | 第51-53页 |
| 第四章 基于动态相关性分析的全球化资产配置 | 第53-63页 |
| 4.1 理论分析 | 第53-54页 |
| 4.2 全球化资产配置策略 | 第54-56页 |
| 4.3 投资组合绩效评估 | 第56-61页 |
| 4.4 本章小结 | 第61-63页 |
| 第五章 结论与建议 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-73页 |
| 致谢 | 第73-75页 |
| 攻读硕士期间发表的论文及科研成果 | 第75-76页 |
