| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·论文的研究背景 | 第10-12页 |
| ·国内外的研究现状 | 第12-16页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-16页 |
| ·选题的意义 | 第16页 |
| ·研究内容与框架 | 第16-17页 |
| ·研究方法与创新 | 第17-18页 |
| 第二章 投资组合保险策略和 VaR 的基础理论 | 第18-30页 |
| ·投资组合保险的概念 | 第18-19页 |
| ·投资组合保险分类 | 第19-26页 |
| ·静态投资组合保险策略 | 第19-20页 |
| ·动态投资组合保险策略 | 第20-26页 |
| ·在险价值（VaR）理论 | 第26-28页 |
| ·投资组合保险策略的绩效评价指标 | 第28-30页 |
| 第三章 投资者保险策略在保本基金中的应用 | 第30-40页 |
| ·海外保本基金的发展情况 | 第30-35页 |
| ·香港保本基金的发展情况 | 第30-32页 |
| ·美国保本基金的发展情况 | 第32-33页 |
| ·欧洲保本基金的发展状况 | 第33-35页 |
| ·国内保本基金的发展状况 | 第35-36页 |
| ·国内外保本基金的对比与建议 | 第36-40页 |
| ·保本基金的投资策略 | 第36-37页 |
| ·保本基金的保本周期 | 第37页 |
| ·保本基金的派息方式 | 第37-38页 |
| ·国内保本基金发展的前景与建议 | 第38-40页 |
| 第四章 VaR 作为投资组合保险策略绩效评价指标的实证研究 | 第40-58页 |
| ·研究设计 | 第40-44页 |
| ·研究假设与参数设定 | 第40页 |
| ·样本选择 | 第40-42页 |
| ·调整法则的介绍 | 第42-43页 |
| ·评价指标 | 第43页 |
| ·具体操作方法 | 第43-44页 |
| ·实证结果与分析 | 第44-55页 |
| ·多头市场投资组合保险策略的表现 | 第44-47页 |
| ·空头市场投资组合保险策略的表现 | 第47-51页 |
| ·震荡市场投资组合保险策略的表现 | 第51-55页 |
| ·本章小结 | 第55-58页 |
| 第五章 结论与展望 | 第58-60页 |
| ·结论 | 第58-59页 |
| ·后续研究方向 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |