欧债危机期间黄金价格影响因素的实证分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1. 引言 | 第8-15页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第8-12页 |
| 1.1.1 问题的提出 | 第8-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 思路和内容 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13页 |
| 1.4 创新与不足 | 第13-15页 |
| 1.4.1 可能的创新之处 | 第13-14页 |
| 1.4.2 本文的不足之处 | 第14-15页 |
| 2. 国内外相关文献综述 | 第15-17页 |
| 2.1 国外相关文献综述 | 第15页 |
| 2.2 国内相关文献综述 | 第15-16页 |
| 2.3 评论 | 第16-17页 |
| 3. 决定黄金价格的因素 | 第17-31页 |
| 3.1 需求 | 第17-19页 |
| 3.1.1 珠宝手饰 | 第17-18页 |
| 3.1.2 工业品 | 第18页 |
| 3.1.3 储备和投资 | 第18-19页 |
| 3.2 供给 | 第19-20页 |
| 3.2.1 黄金开采 | 第19页 |
| 3.2.2 再生金 | 第19-20页 |
| 3.2.3 官方售金 | 第20页 |
| 3.3 金融市场相关要素 | 第20-31页 |
| 3.3.1 美元 | 第20-21页 |
| 3.3.2 泰德利差 | 第21-23页 |
| 3.3.3 CRB指数 | 第23-24页 |
| 3.3.4 欧元 | 第24-25页 |
| 3.3.5 通货膨胀 | 第25-27页 |
| 3.3.6 利率 | 第27-29页 |
| 3.3.7 证券 | 第29-30页 |
| 3.3.8 石油 | 第30-31页 |
| 4. 欧债危机期间的黄金价格 | 第31-38页 |
| 4.1 欧债期间黄金走势分析 | 第31-33页 |
| 4.2 回顾全球金融危机时期黄金走势 | 第33-35页 |
| 4.3 两次危机中的规律 | 第35页 |
| 4.4 黄金收益率分析 | 第35-38页 |
| 5. 欧债危机期间的黄金价格波动的实证分析 | 第38-49页 |
| 5.1 数据 | 第38页 |
| 5.2 平稳性检验 | 第38-40页 |
| 5.3 向量自回归模型(VAR) | 第40-42页 |
| 5.4 Johansen协整检验 | 第42-43页 |
| 5.5 向量误差修正模型(VEC) | 第43-44页 |
| 5.6 Granger因果关系检验 | 第44页 |
| 5.7 脉冲响应函数 | 第44-46页 |
| 5.8 方差分解 | 第46-48页 |
| 5.9 实证小结 | 第48-49页 |
| 6. 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-51页 |
| 攻读硕士期间所发表文章 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
