基于Copula方法和聚类思想的股票选择研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-10页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10页 |
| 1.3 研究内容、框架结构及论文创新点 | 第10-13页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第10-11页 |
| 1.3.2 框架结构 | 第11-12页 |
| 1.3.3 创新点 | 第12-13页 |
| 2 Copula理论及尾部相关系数 | 第13-22页 |
| 2.1 Copula理论简介 | 第13-15页 |
| 2.1.1 Copula的定义和性质 | 第13页 |
| 2.1.2 Copula分类 | 第13-15页 |
| 2.2 Copula模型的估计和检验 | 第15-19页 |
| 2.2.1 Copula模型的参数估计方法 | 第15-16页 |
| 2.2.2 非参数核估计 | 第16-18页 |
| 2.2.3 Copula模型的检验 | 第18-19页 |
| 2.3 尾部相关系数 | 第19-22页 |
| 2.3.1 尾部相关系数的概念 | 第20页 |
| 2.3.2 尾部相关系数与Copula的关系 | 第20-21页 |
| 2.3.3 尾部相关系数的估计方法 | 第21-22页 |
| 3 资产选择中的聚类分析 | 第22-26页 |
| 3.1 常见的聚类方法 | 第22-23页 |
| 3.2 聚类分析的特点及在本文中的应用 | 第23-26页 |
| 3.3.1 层次聚类法 | 第24-25页 |
| 3.3.2 PAM算法 | 第25页 |
| 3.3.3 多维标度法（MDS） | 第25-26页 |
| 4 基于上证A股的混合Copula模型 | 第26-33页 |
| 4.1 数据的选择及描述性统计 | 第26-28页 |
| 4.2 混合Copula模型及EM算法 | 第28-31页 |
| 4.2.1 EM算法定义 | 第28-29页 |
| 4.2.2 基于EM算法估计混合Copula函数 | 第29-31页 |
| 4.3 实证分析 | 第31-33页 |
| 4.3.1 混合Copula模型的参数估计 | 第31-32页 |
| 4.3.2 模型的检验 | 第32-33页 |
| 5 基于混合模型的尾部相关分析和聚类分析 | 第33-44页 |
| 5.1 尾部相关性分析 | 第33-34页 |
| 5.2 基于尾部相关系数的聚类分析 | 第34-38页 |
| 5.3 基于尾部相关系数的可视化实现 | 第38-42页 |
| 5.4 股票组合选择 | 第42-44页 |
| 6 研究结论及展望 | 第44-46页 |
| 6.1 研究结论 | 第44页 |
| 6.2 研究展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录 | 第49-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
