| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-15页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状及文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状及文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3 基本框架、研究方法以及创新之处 | 第13-15页 |
| 1.3.1 基本框架 | 第13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.3 创新之处 | 第14-15页 |
| 第二章 稳定分布 | 第15-23页 |
| 2.1 稳定分布的定义 | 第15-17页 |
| 2.2 稳定分布的几种特殊情况 | 第17-18页 |
| 2.3 稳定分布的性质 | 第18-19页 |
| 2.4 稳定分布的参数估计及数值算法 | 第19-21页 |
| 2.4.1 稳定分布的参数估计 | 第19-20页 |
| 2.4.2 稳定分布的数值算法 | 第20-21页 |
| 2.5 稳定分布与市场数据的拟合 | 第21-23页 |
| 第三章 投资组合 | 第23-33页 |
| 3.1 经典均值-方差模型 | 第23-26页 |
| 3.1.1 均值-方差模型介绍 | 第23-25页 |
| 3.1.2 均值-方差模型的局限性 | 第25-26页 |
| 3.2 均值-绝对离差模型 | 第26-28页 |
| 3.3 动态再平衡 | 第28-33页 |
| 3.3.1 再平衡的主要类型 | 第28-29页 |
| 3.3.2 再平衡的主要作用 | 第29-30页 |
| 3.3.3 再平衡的成本 | 第30页 |
| 3.3.4 市盈率动态再平衡 | 第30-33页 |
| 第四章 实证研究 | 第33-46页 |
| 4.1 国内投资组合实证研究 | 第33-40页 |
| 4.1.1 正态分布均值-绝对离差模型 | 第33-34页 |
| 4.1.2 非正态稳定分布均值-绝对离差模型实证研究 | 第34-38页 |
| 4.1.3 PE再平衡投资效果检验 | 第38-40页 |
| 4.2 国外投资组合实证研究 | 第40-46页 |
| 4.2.1 正态分布均值-绝对离差模型 | 第40-41页 |
| 4.2.2 非正态稳定分布均值-绝对离差模型实证研究 | 第41-44页 |
| 4.2.3 PE再平衡投资效果检验 | 第44-46页 |
| 第五章 结论 | 第46-48页 |
| 5.1 主要结论 | 第46-47页 |
| 5.2 不足之处和未来的改进方向 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-54页 |
| 致谢 | 第54页 |