| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状评述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 复杂网络理论国内外研究现状及评述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 金融网络理论技术国内外研究现状及评述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 金融网络理论应用国内外研究现状及评述 | 第16-17页 |
| 1.2.4 已有研究总结分析 | 第17页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-20页 |
| 第2章 金融网络理论基础 | 第20-27页 |
| 2.1 金融网络原理 | 第20-22页 |
| 2.1.1 基于显著相关系数的基金网络构建 | 第20-21页 |
| 2.1.2 基金间欧氏距离的计算 | 第21-22页 |
| 2.2 金融网络信息过滤机制 | 第22-24页 |
| 2.2.1 基于最小生成树(MST)的金融网络 | 第22-23页 |
| 2.2.2 基于平面最大过滤图(PMFG)的金融网络 | 第23-24页 |
| 2.3 金融网络拓扑特征指标 | 第24-27页 |
| 2.3.1 相关系数均值 | 第24-25页 |
| 2.3.2 标准树长度 | 第25页 |
| 2.3.3 平均路径长度 | 第25-26页 |
| 2.3.4 网络平均聚类系数 | 第26页 |
| 2.3.5 关键节点 | 第26-27页 |
| 第3章 金融时间序列的基金网络模型 | 第27-40页 |
| 3.1 数据处理 | 第27-28页 |
| 3.1.1 数据选取 | 第27-28页 |
| 3.1.2 数据预处理 | 第28页 |
| 3.2 不同时期的基金网络模型 | 第28-35页 |
| 3.2.1 不同时期基金网络的实证结果 | 第28-32页 |
| 3.2.2 不同时期基金网络的拓扑特征分析 | 第32-35页 |
| 3.3 不同时间标度的基金网络模型 | 第35-40页 |
| 3.3.1 不同时间标度的基金网络的实证结果 | 第35-38页 |
| 3.3.2 不同时间标度基金网络的拓扑特征分析 | 第38-40页 |
| 第4章 基金网络实际策略动态识别 | 第40-50页 |
| 4.1 数据处理 | 第40页 |
| 4.2 基金网络随时间演化实际策略动态识别 | 第40-48页 |
| 4.2.1 基金网络随时间演化的实证结果及分析 | 第40-42页 |
| 4.2.2 分层结构树随时间演化的实证结果及分析 | 第42-48页 |
| 4.3 基金网络随时间演化拓扑特征分析 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附表 194只基金样本数据 | 第57-60页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第60-61页 |
| 附录B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第61页 |