基于高频数据的国债期货跨品种套利策略研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 关于不同品种期货合约跨品种套利研究 | 第12-15页 |
| 1.2.2 关于跨品种套利方法的研究 | 第15-17页 |
| 1.3 研究思路与文章结构 | 第17-18页 |
| 1.4 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.5 本文的创新之处 | 第19-20页 |
| 第2章 期货跨品种套利相关原理及方法 | 第20-30页 |
| 2.1 期货跨品种套利 | 第20-24页 |
| 2.1.1 期货套利交易 | 第20-22页 |
| 2.1.2 套利区间的确定 | 第22-23页 |
| 2.1.3 跨品种套利交易 | 第23-24页 |
| 2.2 跨品种套利策略 | 第24-26页 |
| 2.3 跨品种套利的模型与方法 | 第26-29页 |
| 2.3.1 门限自回归模型 | 第26-27页 |
| 2.3.2 门限效应的检验与估计 | 第27-29页 |
| 2.4 小结 | 第29-30页 |
| 第3章 基于高频数据的国债期货价差及波动分析 | 第30-36页 |
| 3.1 样本与数据 | 第30-31页 |
| 3.2 5年期和10年期国债期货价差波动的特点 | 第31-34页 |
| 3.2.1 国债期货价差波动的一般特点 | 第31-32页 |
| 3.2.2 国债期货高频数据的价差波动分析 | 第32-34页 |
| 3.3 影响国债期货价差波动的因素 | 第34-35页 |
| 3.4 小结 | 第35-36页 |
| 第4章 基于高频数据的国债期货跨品种套利策略分析 | 第36-50页 |
| 4.1 套利交易成本研究 | 第36页 |
| 4.2 无套利区间的确定 | 第36-46页 |
| 4.2.1 描述性统计 | 第36-37页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第37-38页 |
| 4.2.3 协整检验 | 第38-39页 |
| 4.2.4 构建门限自回归模型 | 第39-40页 |
| 4.2.5 检验门限行为 | 第40-43页 |
| 4.2.6 门限协整模型估计 | 第43-46页 |
| 4.3 套利交易信号的设定 | 第46-47页 |
| 4.3.1 开仓和平仓信号的设定 | 第46-47页 |
| 4.3.2 止损信号的设定 | 第47页 |
| 4.4 国债期货跨品种套利策略效果分析 | 第47-49页 |
| 4.4.1 样本内数据套利效果分析 | 第47-48页 |
| 4.4.2 样本外数据套利效果分析 | 第48-49页 |
| 4.5 小结 | 第49-50页 |
| 第5章 结论与展望 | 第50-52页 |
| 5.1 结论 | 第50页 |
| 5.2 展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其他科研情况 | 第57-58页 |
| 一、发表的学术论文 | 第57页 |
| 二、主持和参与的课题 | 第57-58页 |
