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GARCH模型的贝叶斯局部影响分析

摘要第3-4页
Abstract第4页
目录第5-7页
第一章 引言第7-11页
    1.1 研究背景概述第7-8页
    1.2 国内外研究现状第8-10页
    1.3 本文主要工作第10-11页
第二章 ARCH和GARCH模型简介第11-15页
    2.1 ARCH模型第11-12页
    2.2 ARCH模型的性质第12-13页
    2.3 GARCH模型的基本形式第13-15页
第三章 算法简介第15-21页
    3.1 Markov Chain Monte Carlo(MCMC)方法第15-21页
        3.1.1 Metropolis-Hastings(M-H)方法第16-17页
        3.1.2 Gibbs抽样第17-18页
        3.1.3 格子Gibbs抽样第18-21页
第四章 GARCH模型的Bayes参数估计第21-33页
    4.1 ARCH效应检验第21-22页
    4.2 GARCH模型的参数估计第22-27页
        4.2.1 基于正态分布的GARCH模型的Bayes推断第22-25页
        4.2.2 基于t分布的GARCH模型的Bayes推断第25-27页
    4.3 GARCH模型的Bayes参数估计的模拟研究第27-33页
第五章 GARCH模型的Bayes局部影响分析第33-41页
    5.1 GARCH模型Bayes数据删除影响分析第33-34页
    5.2 GARCH(1,1)模型的数据删除影响分析模拟研究第34页
    5.3 GARCH模型Bayes局部影响分析第34-41页
        5.3.1 Bayes扰动模型和流形第35-38页
        5.3.2 GARCH(1,1)模型的局部影响分析模拟研究第38-41页
第六章 总结第41-43页
参考文献第43-46页
致谢第46页

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