| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-22页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第11-17页 |
| 一、研究背景 | 第11-15页 |
| 二、研究意义 | 第15-17页 |
| 第二节 研究内容、研究框架与研究方法 | 第17-20页 |
| 一、研究内容 | 第17页 |
| 二、论文结构 | 第17-19页 |
| 三、研究方法 | 第19-20页 |
| 第三节 可能的创新与不足 | 第20-22页 |
| 一、可能的创新 | 第20页 |
| 二、不足之处 | 第20-22页 |
| 第二章 概念界定与文献综述 | 第22-35页 |
| 第一节 概念界定 | 第22-25页 |
| 一、控制权、现金流量权与实际控制人 | 第22-23页 |
| 二、两权分离度的含义及度量 | 第23-24页 |
| 三、分析师跟进 | 第24页 |
| 四、股价同步性 | 第24-25页 |
| 第二节 相关理论 | 第25-27页 |
| 一、信息不对称理论 | 第25-26页 |
| 二、委托代理理论 | 第26页 |
| 三、有效市场假说 | 第26-27页 |
| 四、行为金融理论 | 第27页 |
| 第三节 文献回顾 | 第27-35页 |
| 一、国外文献 | 第27-31页 |
| 二、国内文献 | 第31-33页 |
| 三、相关文献评述 | 第33-35页 |
| 第三章 理论分析与模型设定 | 第35-46页 |
| 第一节 理论分析与研究假设 | 第35-39页 |
| 一、两权分离与股价同步性关系理论分析 | 第35-36页 |
| 二、分析师跟进与股价同步性关系理论分析 | 第36-38页 |
| 三、基于分析师跟进的两权分离对股价同步性影响的理论分析 | 第38-39页 |
| 第二节 变量选择及定义 | 第39-44页 |
| 一、被解释变量 | 第39-40页 |
| 二、解释变量 | 第40-41页 |
| 三、控制变量 | 第41-44页 |
| 第三节 模型设计 | 第44-46页 |
| 第四章 实证检验 | 第46-58页 |
| 第一节 样本来源与处理 | 第46页 |
| 一、样本来源 | 第46页 |
| 二、样本筛选 | 第46页 |
| 第二节 数据描述统计与主要变量相关分析 | 第46-51页 |
| 一、变量描述性统计 | 第46-48页 |
| 二、主要变量相关性分析 | 第48-51页 |
| 第三节 模型回归结果与分析 | 第51-55页 |
| 一、两权分离度对股价同步性影响的回归模型分析 | 第51-53页 |
| 二、分析师跟进对股价同步性影响的回归结果分析 | 第53-54页 |
| 三、两权分离度、分析师跟进人数对股价同步性影响的回归分析 | 第54-55页 |
| 第四节 稳健性检验 | 第55-58页 |
| 一、替换变量法 | 第55-57页 |
| 二、Winsorize缩尾处理 | 第57-58页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第58-62页 |
| 第一节 研究结论 | 第58-59页 |
| 第二节 政策建议 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |