| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 引言 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 论文研究思路和分析方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.3.2 分析方法 | 第16页 |
| 1.4 文章创新之处与不足 | 第16-17页 |
| 2 渐进式利率市场化及其影响分析 | 第17-24页 |
| 2.1 渐进式利率市场化概述 | 第17-18页 |
| 2.2 我国利率市场化改革的历程回顾 | 第18-20页 |
| 2.2.1 银行同业拆借利率市场化 | 第18-19页 |
| 2.2.2 债券市场利率市场化 | 第19页 |
| 2.2.3 存贷款利率市场化 | 第19-20页 |
| 2.3 商业银行利率风险的主要形式 | 第20-22页 |
| 2.4 利率市场化对利率风险影响的理论分析 | 第22-24页 |
| 3 利率风险评估的理论依据 | 第24-32页 |
| 3.1 缺口分析模型 | 第24-25页 |
| 3.1.1 静态缺口分析模型 | 第24页 |
| 3.1.2 动态敏感性缺口分析模型 | 第24-25页 |
| 3.2 久期缺口分析模型 | 第25-29页 |
| 3.2.1 静态久期缺口分析 | 第27-28页 |
| 3.2.2 动态久期缺口分析 | 第28页 |
| 3.2.3 久期缺口测量法的局限性 | 第28-29页 |
| 3.3 风险价值(VAR)模型 | 第29-32页 |
| 3.3.1 VAR 模型的一般表达形式 | 第29-30页 |
| 3.3.2 VAR 在险值的具体测量方法 | 第30-31页 |
| 3.3.3 VAR 模型的简单评价 | 第31-32页 |
| 4 商业银行利率风险评估的实证研究 | 第32-46页 |
| 4.1 利率敏感性缺口模型分析银行利率风险 | 第32-33页 |
| 4.2 VAR 模型估计商业银行的利率风险 | 第33-44页 |
| 4.2.1 Shibor 时间序列样本数据分析 | 第34-39页 |
| 4.2.2 广义异方差 GARCH 模型的建立 | 第39-43页 |
| 4.2.3 基于 GED(1.6)-GARCH(1，1)模型的 VAR 值 | 第43-44页 |
| 4.2.4 隔夜同业拆解利率向前一天预测 | 第44页 |
| 4.3 实证结果小结 | 第44-46页 |
| 5 改善我国商业银行利率风险暴露的相关建议 | 第46-49页 |
| 5.1 有效缩小利率敏感性缺口 V0 | 第46页 |
| 5.2 建立基于大数据的利率预测机制 | 第46-47页 |
| 5.3 运用金融衍生工具规避利率风险 | 第47页 |
| 5.4 形成利率风险防控长效机制 | 第47-49页 |
| 6 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果清单 | 第54页 |