黄金期货涨跌幅限制的效应分析
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第一章 导论 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.2 世界黄金市场发展史 | 第9-10页 |
| 1.3 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.4 论文框架 | 第11页 |
| 1.5 论文创新 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-18页 |
| 2.1 流动性干扰效应的文献综述 | 第12-13页 |
| 2.1.1 支持流动性干扰效应的研究 | 第12-13页 |
| 2.1.2 反对流动性干扰效应的研究 | 第13页 |
| 2.2 波动性溢出效应的文献综述 | 第13-16页 |
| 2.2.1 支持波动性溢出效应的研究 | 第14-15页 |
| 2.2.2 反对波动性溢出效应的研究 | 第15-16页 |
| 2.3 价格发现延迟效应的文献综述 | 第16-18页 |
| 2.3.1 支持价格发现延迟效应的研究 | 第16-17页 |
| 2.3.2 反对价格发现延迟效应的研究 | 第17-18页 |
| 第三章 涨跌幅限制制度研究 | 第18-27页 |
| 3.1 涨跌幅限制制度的由来 | 第18页 |
| 3.2 各国涨跌幅限制制度的比较 | 第18-22页 |
| 3.3 我国涨跌幅限制制度的分析 | 第22-27页 |
| 3.3.1 我国黄金期货交易制度 | 第22-25页 |
| 3.3.2 黄金期货的风险控制措施 | 第25-27页 |
| 第四章 涨跌幅限制市场效应的实证研究 | 第27-52页 |
| 4.1 研究方法 | 第27-29页 |
| 4.1.1 低频数据的研究方法 | 第27页 |
| 4.1.2 高频数据的研究方法 | 第27-29页 |
| 4.2 数据来源及处理方法 | 第29-33页 |
| 4.2.1 数据来源 | 第29页 |
| 4.2.2 数据分组方法 | 第29-31页 |
| 4.2.3 数据处理方法 | 第31-32页 |
| 4.2.4 数据描述性统计 | 第32-33页 |
| 4.3 流动性干扰效应的实证研究 | 第33-44页 |
| 4.3.1 指标选择 | 第33-35页 |
| 4.3.2 低频数据实证结果与分析 | 第35-39页 |
| 4.3.3 高频数据实证结果与分析 | 第39-44页 |
| 4.4 波动性溢出效应的实证研究 | 第44-49页 |
| 4.4.1 指标选择 | 第44页 |
| 4.4.2 低频数据实证结果与分析 | 第44-46页 |
| 4.4.3 高频数据实证结果与分析 | 第46-49页 |
| 4.5 价格发现延迟效应的实证研究 | 第49-52页 |
| 4.5.1 指标选择 | 第49-50页 |
| 4.5.2 价格发现延迟效应实证结果和分析 | 第50-52页 |
| 第五章 本文研究结论及展望 | 第52-54页 |
| 5.1 本文的主要结论 | 第52页 |
| 5.2 对今后研究的展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
