| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第14-15页 |
| 1.4 本文创新点 | 第15-17页 |
| 2 黄金市场发展概况 | 第17-19页 |
| 2.1 黄金市场的发展及现状 | 第17页 |
| 2.2 黄金市场发展特点 | 第17-19页 |
| 2.2.1 场内交易发展迅速 | 第17-18页 |
| 2.2.2 投资需求增长迅速 | 第18-19页 |
| 3 黄金期货的价格发现功能 | 第19-27页 |
| 3.1 价格发现功能的界定 | 第19-20页 |
| 3.2 价格发现的理论解释 | 第20-25页 |
| 3.2.1 蛛网模型 | 第20-23页 |
| 3.2.2 持有成本理论 | 第23-24页 |
| 3.2.3 理性预期理论 | 第24-25页 |
| 3.3 黄金期货市场价格发现的特点 | 第25-27页 |
| 3.3.1 预期性 | 第25页 |
| 3.3.2 连续性 | 第25页 |
| 3.3.3 公开性 | 第25-27页 |
| 4 我国黄金期货价格与现货价格的实证分析 | 第27-41页 |
| 4.1 数据选取与处理 | 第27页 |
| 4.2 我国黄金期货价格与现货价格走势分析 | 第27-28页 |
| 4.3 对2009年 1 月至2013年 6 月数据的分析 | 第28-35页 |
| 4.3.1 ADF检验 | 第28-29页 |
| 4.3.2 VAR模型滞后阶数的确定和稳定性检验 | 第29-31页 |
| 4.3.3 Johansen协整检验 | 第31-32页 |
| 4.3.4 Granger因果关系检验 | 第32-33页 |
| 4.3.5 误差修正模型 | 第33页 |
| 4.3.6 脉冲响应 | 第33-35页 |
| 4.4 对2013年 7 月至2014年 7 月数据的分析 | 第35-41页 |
| 4.4.1 ADF检验 | 第35页 |
| 4.4.2 VAR模型滞后阶数的确定和稳定性检验 | 第35-37页 |
| 4.4.3 Johansen协整检验 | 第37-38页 |
| 4.4.4 Granger因果关系检验 | 第38页 |
| 4.4.5 误差修正模型 | 第38-39页 |
| 4.4.6 脉冲响应 | 第39-41页 |
| 5 结论及建议 | 第41-46页 |
| 5.1 实证结论 | 第41-42页 |
| 5.2 政策建议 | 第42-46页 |
| 5.2.1 加强黄金期货市场相关的法律法规建设 | 第42-43页 |
| 5.2.2 完善黄金期货市场的监管体系 | 第43页 |
| 5.2.3 优化投资者结构 | 第43-44页 |
| 5.2.4 完善黄金期货的交易制度 | 第44页 |
| 5.2.5 加强黄金期货的培训宣传 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |