金砖五国股票市场间的动态相依特征研究
| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 引言 | 第12-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究方法及文章结构 | 第13-14页 |
| 1.3 创新 | 第14-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-20页 |
| 2.1 金融感染研究现状 | 第16页 |
| 2.2 Copula函数在金融领域研究现状 | 第16-18页 |
| 2.3 金砖国家股市研究现状 | 第18-20页 |
| 第3章 随机动态Copula函数理论与建模 | 第20-27页 |
| 3.1 边际分布函数 | 第20-21页 |
| 3.2 Copula函数的选择 | 第21-22页 |
| 3.3 尾部相关测度 | 第22-23页 |
| 3.4 随机动态Copula函数的设定 | 第23-27页 |
| 第4章 实证分析 | 第27-45页 |
| 4.1 数据的选取 | 第27页 |
| 4.2 描述性统计 | 第27-28页 |
| 4.3 边际分布的估计 | 第28-29页 |
| 4.4 金砖五国间股票市场的相依性 | 第29-38页 |
| 4.4.1 我国与其他金砖国家的一般相依性分析 | 第31-32页 |
| 4.4.2 我国与其他金砖国家的上下尾相依性分析 | 第32-34页 |
| 4.4.3 金砖国家间一般相依性分析 | 第34-35页 |
| 4.4.4 金砖国家间上下尾相依性分析 | 第35-37页 |
| 4.4.5 小结 | 第37-38页 |
| 4.5 美国与金砖五国尾部相依性分析 | 第38-45页 |
| 4.5.1 金砖国家与美国股市一般相依性分析 | 第40-41页 |
| 4.5.2 金砖国家与美国股市上下尾相依性分析 | 第41-43页 |
| 4.5.3 小结 | 第43-45页 |
| 第5章 结论 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附件 | 第52页 |
